6.3.  Неопределенность и риск

Проблема неопределенности занимает в современной эко­номической теории, бесспорно, центральное место. Ее разрешение дает ключ пониманию всех других проблем. Первым, кто осознал это, был Ф. Найт [128, 236]. Его классическая работа (1921) [236] опередила время лет на сорок. Лишь в 1960-х гг. Благодаря в первую очередь теории ожидаемой полезности ее актуальность была оце­нена. Найт задал парадигмальную рамку понимания неопределен­ности, а также риска. В условиях риска лицу, принимающему ре­шение, известны объективные вероятности возможных экономи­ческих событий. В ситуациях неопределенности их невозможно определить. Это обстоятельство не закрывает подступы исследо­вателя к феномену неопределенности. Ему не остается ничего дру­гого, как руководствоваться субъективно предполагаемыми веро­ятностями. Разумеется, было бы неверно считать, что в этой связи торжествует субъективизм с его приверженностью к неоправдан-

335

Ному релятивизму. Речь должна идти не о субъективизме, а о по­нимании теории как результата творчества субъекта. Проверка теории кладет конец ее произвольности.

В методологическом отношении осмысление проблемы неоп­ределенности фокусируется четырьмя аксиомами теории ожида­емой полезности. Рассмотрим их, следуя в концептуальном отно­шении за статьей Дж. Хейя [194].

Исходный выбор С запишем как

[Лр..., Ар..., Лд,; Pp..., Pp..., PN\,

Где А1,..., Аi,..., АN получаются соответственно с вероятностями р1,...,рi,...,рn. Предполагается также, что исход А1 предпочтитель­нее Аi,..., Аi предпочтительнее АN.

Аксиома непрерывности предполагает, что для каждого i сущест­вует полезность ир такая, что агент безразличен в выборе между Аi и азартной игрой [А1, АN; ир 1 — ui]. Для каждого агента u1 = 1, а un = 0. Промежуточные же значения ui расположены между 0 и 1. Именно поэтому агент с одинаковой степенью удовлетворения спо­собен принять как Ар так и азартную игру [А1, АN; uv I — ui]. Разу­меется, приведенное пояснение не является доказательством ак­сиомы непрерывности. Аксиомы, как известно, не доказываются. В методологическом отношении обращает на себя внимание со­пряженность аксиомы непрерывности с принципом безразличия. Это, очевидно, указывает на ее нетривиальность.

Аксиома независимости предполагает, что определенная точка безразличия сохраняется вне зависимости от контекста.

Аксиома редукции предполагает сведение любого рискованного выбора С к выбору между А 1 и АN.

Аксиома монотонности предполагает, что отдается предпочте-

N

Ние тому выбору, для которого больше ∑ puii. Это условие равно-

I=1

Сильно следующему: предпочтительна та игра, в которой вероят­ность получения А 1 является наивысшей.

В упомянутой выше статье Хейя все четыре аксиомы иллюст­рируются в методически выверенной манере. Далее он развивает свою аргументацию следующим образом. Во-первых, Хей отмеча­ет простоту и содержательность теории ожидаемой полезности. Во-вторых, он акцентирует внимание на фактах, свидетельству­ющих против традиционной теории (речь идет о явлении обраще­ния предпочтений и эффекте изоляции, состоящем в выборе из двух идентичных исходов одного как предпочтительного). В-тре-

336

Тьих, рассматриваются теории (концепция перспектив Канемана и Тверски и концепция огорчений Лумза и Сагдена), которые при­званы объяснить аномальные для классической версии ожидаемой полезности эффекты. Г. Лумз также делает обзор попыток, с одной стороны, сохранить МОП, а с другой стороны — усовершенство­вать ее [100, c. 735-739].

Вывод, к которому приходит Дж. Хей, весьма показателен. «Альтернативные теории неизменно отрицают ту или иную из ак­сиом, лежащих в основе теории субъективной ожидаемой полез­ности» [194, c. 318]. Наибольшие сомнения вызывает аксиома не­зависимости, а также аксиома редуцируемости. Но это, как гово­рится, мы уже проходили. Достаточно вспомнить об уроках развития в конце ХХ в. Математической логики. Один за другим пересматривались методологические принципы, в том числе такие, как двузначность функции истинности, закон исключенного тре­тьего, правило жесткого логического следования. Именно в резуль­тате пересмотра содержания этих принципов появились интуици­онистские, многозначные и паранепротиворечивые логические системы. Логики не перестали быть рационалистами, но их раци­онализм стал содержательнее и многограннее. В сходном ключе происходит перестройка теории ожидаемой полезности. Ее тради­ционный вариант не является безупречным. Разумеется, в этом обстоятельстве в свете роста научного знания нет ничего удиви­тельного. Впрочем, обращает на себя внимание следующее обстоя­тельство. Логики перестраивают свои системы без всякого пиетета перед психологией. Мы имеем в виду, что они научились преодо­левать ловушки психологизма уже в конце XIX в. Никаких особых рецидивов психологизма в логике ХХ в. Не отмечалось. В совре­менной же экономической науке психологизмы не изжиты. Как уже отмечалось, от имени психологии совершенно необоснованно ставится под сомнение рационалистическое содержание экономи­ческой теории.

Разумеется, сложности экономической теории органично свя­заны с ее далеко не тривиальной спецификой. Решающее значение приобретает эффект отношения к ценностям. Если бы экономи­ческий агент руководствовался исключительно ценностями и не менял бы своего отношения к ним, то дело обстояло значительно проще. Но он и в процессе принятия решений, и в процессе совер­шения экономических действий как-то относится к ним, переоце­нивает их. При таком образе ментальной, языковой и поведенчес­кой жизни исходные аксиомы всегда оказываются недостаточны-

337

Ми. К ним то и дело приходится добавлять новые положения, меняющие первоначально ожидаемые выводы. Такова логика не­монотонных рассуждений, учет особенностей которых непремен­но приводит к плюрализму теорий. Надо полагать, все попытки придумать одну, универсальную теорию ожидаемой полезности обречены на провал. МОП достигла такой стадии развития, когда она обречена на плюрализм.

Для экономического человека и полезности, и вероятности — это ценности. Соответственно, ценностями для него являются и неопределенности, и риски, базисом которых выступают полез­ности и вероятности. Отношения экономических субъектов к по-лезностям, вероятностям, неопределенностям и рискам заслужи­вают объемных монографий. Речь идет о чрезвычайно многообраз­ных и к тому же недостаточно изученных феноменах. Так, в зависимости от уровня своей компетентности и объективных условий люди либо охотно идут навстречу неопределенностям и рискам, либо бегут от них как от чумы.

Хорошо известно, например, что для обеспечения функциони­рования денежной системы в условиях неопределенности часто (но не всегда!) Уместны контрактные соглашения, обеспечивающие юридические процедуры, и системы взаимных зачетов, рассчитан­ных на различные по продолжительности периоды. Неопределен­ности не избежать, но ее можно регулировать. Совсем не обязатель­но «гасить» неопределенность. Новаторство, как любил подчерки­вать Й. Шумпетер, нуждается в атмосфере неопределенности. В этой связи не считается ущербным процесс так называемого со­зидательного разрушения («creative destruction»). Выражаясь диалек­тически, неопределенность выступает как единство созидательных и разрушительных эффектов. К счастью, современные экономисты не удовлетворяются вербальной риторикой: во имя управления из­бавляйтесь от неопределенности, а ради инноваций и изобретатель­ства воссоздавайте ее. В современной экономической теории впол­не оправдано признаком хорошего тона считается использование тщательно обоснованного формального языка. В этой связи нам представляется весьма показательным использование в ситуациях неопределенности обобщенного критерия пессимизма-оптимизма Гурвица [87].

Этот критерий определяется относительно выигрышей с коэф­фициентами λ1,λ2…,λ m. Вводится показатель эффективности стра-

Тегии Аi: Gi(,,...,) = ^l'bjbij ==∑bm1,...,, где Ъу — выигрыш при

J=1 338

Стратегии А; m — число стратегий. Оптимальной считается стра­тегия с максимальным значением Gr Коэффициенты λ1 выбира­ются из интервала [0, 1] таким образом, чтобы выразить отноше­ние субъекта к рискам (к опасностям). Вводятся коэффициенты λо и λ соответственно оптимизма и пессимизма, соотношение между которыми меняется в зависимости от степени опасности ситуа­ции.

Схема введения обобщенного критерия пессимизма-оптимизма Гурвица относительно выигрыша с коэффициентами λ1,λ2,…,λm показывает типичный путь формального освоения ранее не учи­тывавшейся ценности. Λ i — это своеобразная ценность, а именно отношение к рискам. Общее правило гласит: любая ценность мо­жет быть выражена переменной, а последняя встроена в соответст­вующий принцип (в рассматриваемом случае в качестве полезнос­ти выступает обобщенный критерий Гурвица). Фундаментальная сложность состоит в том, что априорно невозможно задать ни чис­ло экономических ценностей, ни число отношений к каждой от­дельной ценности. Есть риски (вероятности), есть отношение к ним, есть отношение к отношению к рискам и т.д. Исследователи вынуждены учитывать все многообразие ценностного мира эконо­мических субъектов. К счастью, ситуация не столь безнадежна, как кажется на первый взгляд. В своих отношениях к ценностям люди в силу целого ряда обстоятельств сами себя ограничивают. Как правило, используются лишь базовые ценности (ценности перво­го порядка) и ценности—отношения к ним (ценности второго по­рядка). Ценности третьего порядка и выше культивируются край­не редко. Как нам представляется, современная экономическая теория находится на интереснейшем этапе своего развития. Она все решительней отказывается от идеалов позитивной экономиче­ской теории. В освоении же мира ценностей она столкнулась с фундаментальной трудностью — необходимостью перехода от тео­рии экономических ценностей первого порядка к теории эконо­мических ценностей второго порядка.

Современная экономическая теория должна быть готова к постоянной ревизии своих оснований. Одним из ее результатов как раз и явилось выдвижение проблемы неопределенности в центр самых актуальных на сегодняшний день научных иссле­дований.

339