1.2. Методы оценки торговых систем

Мы все хотим иметь отличную торговую систему. Но какую торговую систему мы можем назвать даже не отличной, а хотя бы хорошей? Пока мы этого не знаем. Вот почему для оценки и сравнения ТС мы должны выработать четкие крите­рии. Это не такая простая задача, как может показаться. Очень часто в качестве критерия используют величину прибыли Р, которая могла бы быть получена при использовании этой сис­темы для работы. Однако это не единственно возможный кри­терий а в реальных условиях — не самый лучший. Например, в качестве критерия можно выбрать вероятность получения убытка больше определенной величины при условии получе­ния прибыли не менее заданной величины: чем меньше эта ве­роятность, тем лучше система. Для оценки торговой системы удобно использовать кривую капитала. Эта кривая показыва­ет, как изменяется со временем прибыль, которую вы можете получить, работая по данной торговой системе. Чаще всего кривую капитала рассчитывают в пунктах.

Очень интересным параметром любой системы является наибольший нарастающий убыток (MIDD — Maximum Intra- day Drawdown). Так можно обозначить самый длинный период неудач, самую большую финансовую яму (самый большой про­вал на кривой капитала), в которую попадала наша система за весь известный нам период работы. Еще одним полезным кри­терием для оценки торговой системы является фактор восста­новления F. Он вычисляется по формуле

F= P/MIDD.

Для хорошей торговой системы при тестировании F должен быть больше двух. Это условие было выбрано из следующих соображений:

•      вполне возможно, что при реальной работе мы получим MIDD больше, чем при тестировании;

•      даже если при реальной работе мы получим MIDD в два раза больше, чем при тестировании, прибыль все равно должна быть больше, чем MIDD. То есть в итоге мы все равно долж­ны иметь прибыль.

Рассмотрим пример. На рисунке 1.2.1 приведена кривая ка­питала одной из торговых систем для дневных свечек евро с февраля 2004 года по июнь 2005 года. Итоговая прибыль за это время составила 2974 пункта. Самый большой провал (MIDD) на кривой капитала за этот период равен 816 пунктов. Он вы­числяется так:

2428 - 1612 = 816.

На рисунке стрелками указаны точки, между которыми вы­числяется MIDD. Теперь рассчитаем фактор восстановления F.

F = 2974/816 = 3,64.

Разумеется, есть и иные критерии. В данной книге мы не ста­вим перед собой задачу детального рассмотрения критериев для оценки торговых систем и поэтому в дальнейшем ограни­чимся только вышеперечисленными.