4.5. Торговая система на основе конвертов

Напомним, что конвертами обычно называю такие ди­апазоны, в которых содержится сглаженная цена и границы на заданном расстоянии от нее. Но можно строить конверты, гра­ницы которых образуют скользящие средние, сдвинутые вверх и вниз на некоторое значение. Чаще всего величина сдвига за­дается в процентах. Достоинство конвертов в том, что после того, как определены правила построения, они в дальнейшем строятся автоматически. Часто вместе с конвертом использу­ют какой-нибудь индикатор для подтверждения сигналов. Один из вариантов такой торговой системы предложил Бигеев Рустем Римович. Он назвал эту торговую систему «Дорога в горах». Мы верим, что эта дорога приведет Вас к успеху. Вот как описывает систему сам автор.

«Эта торговая система предназначена для работы на кросс- парах EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPJPY. Эти четыре кросс-пары дают прекрасную возможность диверсифициро­вать риски от долларовых пар, плюс возможность широкого выбора волатильности, от низкой по EURCHF, до высокой по GBPJPY. Временной масштаб графиков — 6 часов. Используемые инструменты:

•      осциллятор RSI с параметрами 82- (экспоненциальный — Close), сигнальные линии — 40/60;

•      набор ЕМА с периодом 40 и сдвигом в обе стороны относи­тельно вертикали на величины кратные 0,6%:

без отклонения по вертикали (срединная ЕМА) — обозна­чен белым цветом;

+0,6% — обозначены фиолетовым цветом;

+ 1,2% — обозначены красным цветом;

+ 1,8% — обозначены синим цветом;

+2,4% — обозначены голубым цветом;

•     а также методы графического анализа.

В случае необходимости можно изменять параметры инст­рументов или заменять их на другие. Краткое описание методики.

В каждый конкретный момент цена находится в одном из па­раллельных каналов, что позволяет судить о силе тенденции. Чем дальше цена отстоит от срединной ЕМА (обозначенной белым цветом), тем сильнее тенденция. Направление тенденции показы­вает сам факт нахождения цены выше или ниже «белой» ЕМА и ее (ЕМА) наклоном. Осциллятор RSI — используется как основ­ной «поставщик» сигналов на открытие позиций. Сигнал RSI на открытие позиции — это пересечение сигнальной линии из край­них зон в направление центра либо четкий излом осциллятора при значениях больше 70 и меньше 30. В отдельных случаях мож­но брать сигналы, возникающие на отбое от сигнальных линий.

Открытие позиций предполагается производить в момент, когда рынок находится в фиолетовом канале и берутся сигналы на отбое цены от его границ либо от срединной ЕМА. Еще один тип сигнала возникает, когда цена возвращается в фиолетовый канал из крайних каналов в направлении к срединной ЕМА.

Стоп-лоссы выставляются по ближайшим, локальным экст­ремумам. Если величина стоп-лосса превышает допускаемое вами значение, позиция открывается по лимитному ордеру в на­правлении сигнала, который устанавливается на уровне, при ко­тором значение стоп-лосса будет для вас приемлемым. Если цена «не зацепит» ваш ордер и уйдет в предполагаемом направ­лении, то данный сигнал игнорируется до появления нового. Закрытие позиций производится следующими способами:

•     «переворотом» — если цена отбивается от границ фиолето­вого канала;

•     срабатыванием скользящего стоп-лосса, который выставля­ется по ЕМА; Условия выставления скользящего стоп-лосса следующие:

если цена пробивает от центра границу фиолетового кана­ла, стоп-лосс скользит по белой ЕМА; если цена пробивает от центра границу красного канала, стоп-лосс скользит по фиолетовой ЕМА; если цена пробивает от центра границу синего канала, стоп-лосс скользит по красной ЕМА и т. д.

Условием пробития границы канала служит факт, когда све­ча ЦЕЛИКОМ (вместе с тенями) сформировалась за рассмат­риваемой границей или срабатывание стоп-лосса, выставляе­мого при открытии».

На рисунке 4.5.1 приведен 6-часовой график GBPJPY, соот­ветствующие скользящие средние и RSI(8), сглаженный по двум точкам. Все точно так, как рекомендовал автор. И на

рисунке видно, что цена часто отбивается от границ диапазона, как и должно быть согласно торговой системе. Но сразу возни­кает вопрос: а нельзя ли улучшить эту торговую систему? Да­вайте подумаем, что можно сделать.

Во-первых, для скользящих средних можно вместо периода 40 (что соответствует двум неделям) взять период 80 (что со­ответствует месяцу).

Во-вторых, в этом варианте вместо сдвига для скользящих средних 0,6% можно взять сдвиг 0,5% и посмотреть, что полу­чается. На рисунке 4.5.2 приведен именно такой вариант по­строения средних. На наш взгляд, в этом варианте сигналы на открытие позиции получаются более четкими. Конечно, мож­но рассмотреть и другие значения параметров для средних и для RSI. Это мы оставляем для самостоятельной работы.