2.2. Малое количество правил

Да-да, придется вам это сообщить: до сих пор не был найден волшебный Грааль... Увы и ах! Столько людей ищут, ищут и все не найдут. Да ладно, расслабьтесь. Ну, не нашел никто до сих пор оптимальное количество правил, ну и ладно. Вы-то лучше знаете, сколько вам необходимо правил. Совсем забыли — под правилами мы будем понимать, во-первых, не­которые условия, которые должны присутствовать, чтобы со­вершить какие-то действия, и, во-вторых, некоторые дей­ствия, которые должны совершаться, если возникли упомянутые выше условия. Конечно, вы осознаете, что систе- ма, построенная на одном правиле, вряд ли хороша. Инфузо­рию-туфельку, которая из простейших, молоко давать не на­учишь. С другой стороны, если правил будет «тьма» (много то есть), тоска зеленая нападет: конечно же, разбираться в та­ком количестве правил радости не прибавляет, только пута­ница одна. А из-за этого снижается вероятность сделки (чи­тай, вероятность получения прибыли). На будущее вот вам жизненный закон: когда количество задействованных пере­менных превышает некоторое число (прямо скажем, боль­шое), достоверность прогноза будет падать.

Тут уместно вспомнить некоторые факты из жизни замеча­тельных людей: к примеру, обратите внимание на похождения господина Т. Чанда, технического аналитика индусского про­исхождения, что в Америке проживает. Так он не поленился и провел масштабные исследования принципов построения тор­говых систем. Само исследование чрезвычайно сложное и при­водить мы его в подробностях не будем. Обратим лучше наши прекрасные очи к полученным выводам. Согласно им, роди­мым, получается, что при увеличении количества правил коли­чество сделок падает. Это происходит не оттого, что сегодня обещали магнитную бурю и голова разболелась. Причина в том, что слишком мало ситуаций на рынке будут отвечать соче­танию все новых и новых правил. В этом смысле каждое новое правило действует как еще один фильтр, сквозь который «про­ходят» не все сделки. Да и это еще не все прелести жизни. Еще для работы по этим правилам потребуется большее количество данных. К тому же при увеличении количества правил при­быльность системы сначала растет (имеется в виду, что прави­ла разумные), а затем начинает снижаться по причине того, что из-за большого количества правил падает количество сделок.

В первой главе мы рассмотрели шесть условий, которые же­лательно учитывать при построении торговой системы. Что же требуется для того, чтобы мы могли учесть эти условия? На­пример, для учета этих условий торговая система может содер­жать:

• один трендовый индикатор. Почему только один? А нам

больше не надо. Если есть хороший тренд, то и один индика­тор его покажет. А если тренд то ли есть, то ли нет, то и де­сять индикаторов ничего определенного не смогут сказать;

•     два осциллятора. Почему два, а не один или не пять? Одного осциллятора обычно маловато. Вспомним, что осциллятор должен показать разворот цены как можно раньше, а разные осцилляторы по — разному реагируют на разворот цены, и поэтому иногда один осциллятор раньше показывает разво­рот цены, а иногда другой. На рисунке 2.2.1 показан пример на дневных свечках евро. На стохастике в июле 2004 года видна прекрасная дивергенция, после которой цена пошла вниз. В то же время на RSI никакой дивергенции не видно и вообще нет никакого сигнала о том, что цена собирается раз­вернуться и идти вниз. А ведь дивергенция — это сильный сигнал разворота цены. Но ни в коем случае не надо думать, что стохастика всегда лучше работае, чем RSI. На рисунке 2.2.2 приведен обратный пример — в июне 2005 года на RSI дивергенция, которая показывает начало коррекции, а на стохастике ее нет. А использовать больше двух осциллято­ров — это уже перебор, запутаться можно;

•     набор свечных конфигураций. На валютных рынках в подав­ляющем большинстве случаев можно ограничиться учетом тех свечных конфигураций, которые приведены в таблице в первой главе;

•     линии и уровни поддержки и сопротивления. Они очень по­могают в работе, особенно если учесть, что цена часто ходит от одного уровня до другого;

•     анализ ближайших фундаментальных данных;

•     ну и время открытия и закрытия позиции тоже полезно учесть. Об этом часто забывают, а зря.

Вот мы и перечислили, что может включать в себя торговая система. Вам не кажется, что мы об этом уже подробно говори­ли в первой главе?

Напоследок — еще один интересный факт. Вспомните про MIDD — Максимально Нарастающий Убыток (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Так вот, при увеличении коли­чества правил MIDD тоже вначале растет — видимо, сказыва-

ется та самая падающая достоверность прогноза. Затем, с паде­нием числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает па­дать, но медленнее, чем общий выигрыш. Отсюда животрепе­щущий вывод: пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, не пропустите и удачные тоже. Именно поэтому увеличение количества правил (усложнение системы) к достижению вами своей цели, увы, не приведет.

Второе правило — система должна быть простой.