3.5. Следовать ли тренду

Вопрос не настолько идиотский, как можно подумать. Его актуальность заключается в том, что человек любит меч­тать. Всякий мечтает поймать удачу за хвост (вернее, конец старого тренда = начало нового), а затем неожиданно открыть­ся в противоход существующему движению, чтобы извлечь сказочные прибыли. И эта практика весьма распространена. Да-да, все брокеры об этом мечтают, спят и видят во сне. Отсю­да вывод: валютный рынок — это страна мечтаний. Вернее, страна мечты. Точнее, страна, где только и делают, что мечта­ют. Ладно, помечтали, полетали в облаках и опустимся в кожа­ное кресло — работать. В другой части мы разберем достаточно здравую систему, как раз пытающуюся воплотить в жизнь нашу мечту на достаточно реалистических основаниях (на ос­нове полос Боллинджера). А в этой части мы без всякой агита­ции просто приведем сухие, но вопиющие данные статистики обычных антитрендовых стратегий из книги Tushar S Chande...

Приведем отрывки из жизни настоящих брокеров. Такие, знаете ли, суровые факты из жизни и борьбы с вредителями цен. Для разгона берем дневные графики по семи различным рынкам за период в шесть лет. Затем решим, что первая страте­гия будет заключаться в продаже при попадании стохастики в зону выше 80% и в покупке — при попадании в зону ниже 20%. А в итоге на шести рынках из семи эта стратегия за шесть лет работы принесла убытки. Такие вот неутешительные результа­ты, плохая была стратегия.

В качестве второй стратегии использовался простой метод пересечения двух средних. «Все гениальное — просто», — вспомнили наконец брокеры. И решили, что трендовым сигна­лом для покупки будет момент, когда короткая средняя пересе­кает длинную снизу вверх, а для продажи — сверху вниз. В конечном счете антитрендовым сигналом считались пересе­чения в противоположных направлениях. Еще один маленький штришок: стопы не использовались. Самый замечательный момент был в том, что условие закрытия позиции в одну сторо­ну являлось одновременно и условием открытия позиции в противоположную сторону. Такая вот хитрая идея открытия и закрытия позиций.

Итак, условия оговорены. Приступим непосредственно к игре. Выяснилось, что при отслеживании пересечений недельной (5-дневной) и месячной (20-дневной) средних трендовая и анти- трендовая стратегии показали отрицательный результат по всем рынкам. Правда, в среднем убыток при игре по трендовым сигна­лам был в пять раз меньше, чем по антитрендовым, а MIDD — аж в полтора раза меньше. Впечатляет? Их тоже впечатлило.

Далее решили следить за пересечениями семидневной и пя­тидесятидневной средних при игре по трендовым сигналам. И что самое интересное, была получена прибыль на всех рын­ках. По антитрендовым сигналам — на всех рынках убыток. MIDD при игре по трендовым сигналам в среднем был в четы­ре раза меньше (!), чем по антитрендовым. Вот что значит сила статистики, а также четкая и достоверная информация.

Хотя наши исследования на этом не закончились. Решив за­кончить это дело, мы твердо придерживались намеченной цели. Западная народная мудрость гласит: «Если вам достался ли­мон — сделайте из него лимонад». Вот и мы изо всех сил делаем шипящий напиток. Нам хотелось иметь внутридневную торгов­лю на рынке FOREX. Для этого исследовались графики по японской иене, английскому фунту, швейцарскому франку и евро. Эти исследования ясно показали преимущество работы по тренду.

Результатами надо пользоваться — пользуйтесь нашими, пока не подоспели ваши собственные, несомненно, более удач­ливые. Мы предлагаем при работе в основном использовать трендоследующие системы. Мы предлагаем — вы выбираете. Только извольте понимать, что в основе любой методики ле­жат определенные постулаты — предположения, выраженные более или менее явно и немного больше осознанные автором. Мы всегда можем их вычленить и соответственно проверить их реалистичность и достоверность. Идеи приверженности трен- доследующим системам таковы.

1. Рынки ровно ходят вверх-вниз, как маятник у старинных часов. Тренд длится долго. Настоящий тренд — не одноднев­ное явление, он проявляет себя долго и упорно.

2.  Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой сто­роны средней сигнализирует о смене тренда. Внимание! Про­сыпаемся и бежим активно творить.

3.  У рынков нет больших противотрендовых размахов. Глав­ное, понять, разворот ли это либо так — блажь одна трендовская.

4.  Цена не уходит слишком далеко от своей средней. Сред­няя цена, конечно, не является самой достоверной. Но надо же с чем-нибудь сравнивать.

5. Ложных сигналов немного, и они не влекут больших убыт­ков. Правда ведь, приятно данное предположение осознавать?

6.  Тренды длятся неделями и месяцами. Как мы уже объяс­няли выше, такие вещи происходят постепенно: чинно, благо­родно, все как у порядочных людей.

7.  Рынки находятся преимущественно в трендах. Этот факт тоже необходим для нашей системы. Поэтому берем с собой и его.

Уф, как тяжело предполагать, причем так много. Конечно, когда включаешь слишком много предположений и условий, можно и в небытие уйти. Да только выйти из комы вам помо­жет реальность окружающего мира. Не даст, знаете ли, помеч­тать дольше положенного. Приходится смотреть в оба глаза или даже в четыре. А видим мы, что:

1.  Рынки часто находятся в торговых каналах с малым раз­махом, цена часто пересекает среднюю, и получается много не очень больших убытков. Да, малоприятный, но факт. Хорошо хоть, убытки небольшие.

2.  Существуют большие размахи в доходности, так как мо­дель «отдает назад» большую долю профита, когда тренд меня­ется. Размах в доходности нам сильно не нужен. Нам бы ста­бильности... Но поди объясни это размаху... И раз есть размах, и раз он большой, то о своих бесшабашных действиях нам не­обходимо серьезно подумать.

3.  Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы не упустить те 5% сделок, которые приносят основную прибыль.

4.   Система часто генерирует сигналы на покупку на краю сильного движения вверх, а также — сигналы на продажу на краю сильного движения вниз. Поэтому стоп может быть вы­бит коротким, но энергичным антитрендовым движением. Что­бы этого не произошло, будем всю ночь караул держать.

Ну что, запугали вас отрицательными моментами? Только один вопрос и крутится в голове: что же хорошего во всем этом? То-то и оно, что и хорошее в этом есть! Есть достоинства следующего калибра:

1.  Вы гарантированно войдете в игру в направлении главно­го тренда, когда он наконец возникнет.

2.  Следующим огромным достоинством является то, что си­стемы этого типа приносят прибыли на множестве рынков. Плюс ко всему и на множестве временных интервалов от шес­ти месяцев до пяти лет.

3.  Система обычно определенна; ее правила и понять легко, и следовать им. Легкость и ясность прежде всего. Будем людь­ми ясными до простоты, чтобы никаких там выдумок в виде снизошедшего озарения и недавно отрывшегося у подруги тре­тьего глаза.

4.   Хорошо определяются параметры контроля риска. Лю­бить экстрим не запрещается, это даже полезно. Поскольку только истинный искатель приключений способен оставаться на грани риска и благоразумия, ему мы желаем всего хорошего и держать, так сказать, руку на пульсе, а риск — на контроле.

5.  На основе этой системы можно разработать другие систе­мы, в которых основные недостатки сглажены. Например, бо­лее точно определять условия открытия или закрытия пози­ции, когда цена находится в канале с малым размахом.

Впрочем, обратите особое внимание на последний пункт. Именно в результате разработки на основе трендоследующих систем более точных правил открытия и закрытия позиций мы получаем самые удачные торговые системы. И никаких мелко­водий, только надежный берег океана.

Однако надо четко понимать разницу между двумя вариан­тами правила работы с трендом.

Первый вариант правила звучит так: «Работать можно толь­ко по тренду».

Второй вариант правила звучит немного иначе: «Нельзя ра­ботать против тренда». Казалось бы, между этими правилами почти нет разницы. Но это только так кажется. Да, если у нас есть тренд вверх, то оба правила говорят, что мы можем только покупать (если хотим заработать, а не просто кнопки понажи­мать). А если у нас есть тренд вниз, то оба правила говорят, что мы можем только продавать. А что делать, если тренда нет? На­пример, если цена находится в коридоре? Согласно первому варианту, мы ничего не должны делать — тренда нет и мы не можем открыть позицию по тренду. Зато второе правило по­зволяет в этом случае как покупать (например, у нижней гра­ницы коридора), так и продавать (у верхней границы кори­дора). Вот где видна разница в правилах. И второй вариант правила нам нравится больше.

Уф, готов еще один кирпич. Нелегкое дело — формовать кирпичи.