4.3. Пример торговой системы для работы в канале

Мы рассмотрели правила построения каналов. Самая простая торговая система при работе в канале, как и в любом диапазоне цен, такая:

•     открываем длинную позицию, если канал направлен вверх и цена отбилась от нижней границы;

•     закрываем длинную позицию, когда цена отбилась от сере­дины канала или от верхней границы канала;

•     открываем короткую позицию, если канал направлен вниз и цена отбилась от верхней границы;

•     закрываем короткую позицию, когда цена отбилась от сере­дины канала или от нижней границы канала.

В этой системе учитывается, что при достаточно широком канале первая цель не другая граница канала, а его середина.

Рассмотрим пример построения канала и работы по такой торговой системе.

На рисунке 4.3.1 приведен график цены швейцарского фран­ка и две линии, которые образуют неподтвержденный канал на нисходящем тренде. Эти линии мы строим так — сначала про­водим верхнюю линию через экстремумы, указанные стрелка­ми. Затем проводим параллельную ей линию через наиболее удаленный от нее экстремум, лежащий в интервале между точ­ками, через которые провели верхнюю линию. Этот экстремум также указан стрелкой.

На рисунке 4.3.2 хорошо видно, что 30 мая цена достигла ниж­ней границы канала и отбилась от нее. В результате мы имеем подтвержденный нисходящий канал. Теперь надо дождаться, когда цена дойдет до верхней границы канала и отобьется вниз. На рисунке 4.3.3 видно, что первый раз это произошло 3 июня. На рисунке 4.3.4 эта часть графика представлена более подроб­но с использованием часовых свечек. На свечках видно, что цена не дошла до границы канала 10% и отбилась вниз. Черная свечка с длинной верхней тенью подтверждает разворот цены.

Можно открывать позицию вниз. Открывать можно двумя способами. Первый — поставить ордер на открытие позиции вниз на расстоянии 10% ширины канала от верхнего края (или выше). Второй способ — дождаться разворотной свечки и от­крыть позицию. Первая цель — середина канала. Цена до сре­дины канала дошла и повернула вверх. При подходе к верхней границе канала открываемся второй раз. При этом если в пер-

 

 

 

о тз -1 о го

в>

с ^

о

т

ф

2 ш т

тз

ф

&

ф

тз

: ф

ш ^

^т

о тз

вом случае мы могли поставить переворотный ордер за грани­цей канала, то во втором случае мы этого делать не должны, так как волатильность упала (мелкие свечи).

На рисунке 4.3.5 показано, как канал превращается в кори­дор. Канал первый раз был ложно пробит (вверх). После этого отыграл вниз и образовал коридор. Теперь играем в коридоре сверху вниз. Возле нижней границы коридора входим наверх. Стоп-лосс ставим удвоенной суммой. Это позволит открыть сразу короткую позицию, если цена пробьет нижнюю границу диапазона, то есть сделать переворот. Это имеет смысл делать только в том случае, если рынок достаточно волатильный, то есть свечи имеют не слишком маленькие размеры. Такой под­ход позволяет поймать начало большого движения.

4.4. Пример работы в канале с использованием стохастического осциллятора

При работе в канале полезно использовать осцилля­торы для того, чтобы точнее определить отбой цены от грани­цы канала. Часто именно осцилляторы предупреждают, что цена собирается пробить канал, а не отбиться от его границы.

На рисунке 4.4.1 приведен пример канала на часовых свечках евро и стохастический осциллятор с параметрами (6, 2, 3). На графике стрелкой с номером 1 показано место на ценовом гра­фике, где цена отбилась от нижней границы канала. Стохасти­ческий осциллятор в этот момент находится в зоне перепродан- ности. Это первое подтверждение того, что цена, скорее всего, развернется вверх. На следующей свечке цена действительно идет вверх и осциллятор пересекает уровень перепроданности.

Стрелка с номером 2 также показывает разворот цены вверх вблизи нижней границы канала и стохастический осциллятор под­тверждает этот разворот. Разворот цены, на который указывает стрелка с номером 3, подтверждается дивергенцией на стохасти­ческом осцилляторе. А вот стрелка с номером 4 показывает свечку, на которой цена дошла до нижней границы канала, но стохастика

еще не дошла до зоны перепроданности. Тем самым стохастиче­ский осциллятор как бы предупреждал, что цена может пойти еще ниже. И действительно, в зону перепроданности стохастический осциллятор попал только тогда, когда цена пробила нижнюю гра­ницу канала. Потом был небольшой откат на ценовом графике и на стохастике, причем стохастика откатилась до линии сопротив­ления, нарисованной по двум предыдущим вершинам. Самое луч­шее, что можно сделать в этом случае, — поставить ордер на от­крытие короткой позиции ниже локального минимума. Но это уже другой вариант работы — не в канале, а на пробитие канала. Как видно на рисунке, этот ордер сработал бы на следующей большой черной свечке, после чего цена ушла далеко вниз.

А торговую систему для работы в канале коротко можно сформулировать так: открывай позицию, когда цена разворачи­вается возле границы канала по направлению тренда и этот раз­ворот подтверждается сигналом осциллятора. Закрывать пози­цию надо тогда, когда цена достигает противоположной границы канала. При этом необходимо учитывать два обстоятельства:

•     если канал широкий, цена может развернуться возле середи­ны канала;

•     цена может развернуться, не дойдя до границы канала. Обыч­но считают, что цена может не дойти до границы канала до 10 % от его ширины.

Рассмотрение каналов мы на этом закончим и перейдем к конвертам.