Глава 1 Основные вопросы при создании торговой системы

1.1. Что такое торговая система

Работа на валютных или фондовых рынках может дать хорошие результаты только при наличии торговой систе­мы (ТС). Торговая система — это набор правил, согласно кото­рым принимается решение об открытии или закрытии пози­ций. Обычно торговая система включает в себя набор условий или правил для выполнения следующих действий:

•      открытие длинной позиции;

•      закрытие длинной позиции;

•      открытие короткой позиции;

•      закрытие короткой позиции.

Эти правила должны быть настолько четко сформулирова­ны, чтобы их можно было записать в виде алгоритма для авто­матической работы на рынке. И эти правила не должны допус­кать никакой неопределенности. Только в этом случае мы имеем действительно ТС, а не просто некоторые соображения о том, как торговать на рынке. Разумеется, эти правила могут включать в себя проверку нескольких условий. Например, пра­вило для открытия длинной позиции на часовых свечках мо­жет выглядеть так:

•     если Price Oscillator (12, 72) имеет положительное значение и растет, и

•     если RSI (9) пересек снизу вверх уровень 30 или образова­лась дивергенция и

•     если в ближайшие два часа не ожидается выход важных но­востей,

•     то надо открывать длинную позицию.

При использовании этого правила надо иметь список тех но­востей, которые вы считаете важными. Этот список может со временем меняться, но он всегда должен быть точно определен. Например, на момент написания этих строк одной из важных новостей я считаю сообщение о торговом балансе США, но два года назад я не считал эти сообщения важной новостью.

Естественно, по мере приобретения опыта и новых знаний система будет изменяться, но решения об изменении торговой системы надо принимать при отсутствии открытых позиций. Советую придерживаться такого правила — если я сегодня ре­шил изменить свою торговую систему и торговать по новым правилам (не важно, насколько большое изменение я при этом вношу в свою ТС), то первую сделку по этим правилам я дол­жен совершить только послезавтра. А завтра я посмотрю еще раз, стоит ли изменять правила торговли. И как показывает наш опыт, в 9 случаях из 10 оказывается, что завтра я пойму, что правила торговли менять пока не надо.

Вы должны использовать только такую ТС, которой верите. Чтобы создать свою торговую систему, нужно знать свои тор­говые предпочтения. Лучшая система для одного может ока­заться совершенно неприемлемой для другого. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее зри­мое различие — длительность нахождения в рынке. Можно за­ниматься внутридневной торговлей и обычно держать пози­цию открытой несколько часов; можно заниматься торговлей на дневных свечках и обычно держать позицию открытой не­сколько дней или даже недель. Конечно, при работе на рынке можно использовать сразу несколько ТС, но при этом необхо­димо хорошо помнить, по какой именно ТС была открыта та или иная позиция, и только по правилам этой ТС и надо ее за­крывать.

Любая торговая система содержит в себе некоторое количе­ство правил. Каждое правило можно рассматривать как один из кирпичиков, из которых и строится мост к вашему успеху — ваша ТС. Чтобы этот мост был прочным, мы должны его испы­тать, то есть протестировать ТС и сравнить ее с другими ТС, которые имеются в нашем распоряжении. И не бойтесь экспе­риментировать (не на реальном счете, конечно) и строить са­мые разные торговые системы. Да, большинство из построен­ных вами ТС окажутся никуда не годными. Но так и должно быть. Я где-то прочитал, что психологи обнаружили удиви­тельную закономерность — процент гениальных идей и у гени­ев, и у дураков одинаковый. Это значит, что гениальная идея рождается, например, одна на сто тысяч, скажем мягко, негени­альных. Но у дурака за всю жизнь рождается 100 идей и среди них гениальная идея просто не успела родиться, а у гения рож­дается 1 000 000 идей и среди них — 10 гениальных, о которых мы знаем. А остальные 999 990 идей и у гения далеко не гени­альные, но мы просто о них не знаем. Поэтому думайте, про­буйте строить разные ТС и не удивляйтесь, что не каждая из придуманных вами ТС гениальная.

Но даже если вам в голову пришла отличная идея и на осно­ве этой идеи вы сформулировали некоторый набор правил, то для работы на финансовых рынках этого недостаточно. Нужно еще их четко сформулировать, да так, чтобы их можно было за­писать в виде алгоритма для автоматической работы на рынке. Образно говоря, хотелось бы устроить себе конвейер, который будет всю работу делать за нас. А мы, один раз долго и упорно подумав над правилами, пользовались бы ими снова и снова. Правда, надо понимать, что ничто не стоит на месте, и по мере приобретения опыта и новых знаний система будет изменять­ся. Однако необходимо заметить, что все решения об измене­нии торговой системы надо принимать при отсутствии откры­тых позиций. По-хорошему торговать по системе можно только тогда, когда ты искренне веришь в свои методы. Цель и пони­мание методов ее достижения должны светить изнутри неуга- сающим огоньком. Именно для этого необходимо создать свою торговую систему. Прежде всего надо определиться в своих торговых предпочтениях и желаниях. Первый вопрос должен быть: чего я хочу? А дальше — как я это хочу сделать? И что должно в итоге получиться? Эффективная система для одного может оказаться совершенно неприемлемой для друго­го. Существует бесчисленное количество элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее явное различие — периодичность нахождения в рын­ке. Можно любить бешеную активность по количеству сделок и ненавидеть надолго «зависать» в рынке, а можно, наоборот, любить постоянно находиться в рынке, плавно передвигая «хвостом» и меняя лишь направление в зависимости от его движений.

Для того чтобы заменить одну торговую систему другой, бо­лее эффективной, мы должны выработать критерий для срав­нения систем, то есть важно, по каким параметрам мы будем определять, подходит нам система или нет. Многие первым де­лом скажут, что главный параметр — величина прибыли, кото­рая попадет нам в карман и останется там надолго. Да, денеж­ки — это великолепно, но, к сожалению, они не единственно возможный критерий. И чаще всего (особенно при работе в ре­альных условиях) не самый лучший. Допустим, в качестве кри­терия выбираем вероятность получения убытка. Да, иногда, знаете ли, и от этого надо страховаться. Ставим критерий по­лучения убытка не больше определенной величины, при этом прибыль должна быть не меньше заданной величины. В итоге получаем, что чем меньше вероятность убытка, тем лучше сис­тема. Ну, разумеется, существует множество и других крите­риев, которые вы выберете по мере накопления опыта. Мы го­ворим о тех временах, когда вы начнете чувствовать дыхание рынка и реагировать на него...

Но о будущем поговорим позже, а сегодня мы ведем речь о том, как создать свою собственную торговую систему. А для этого надо сначала ответить на несколько вопросов. Сформу­лируем эти вопросы.

1.  Чем торгуем? Для какой валюты или ценной бумаги пред­назначена ваша система? Да, многие авторы пишут, что уж их- то система самая лучшая и ею можно пользоваться, где только возможно. Ага, если не добежите, так согреетесь. Согреться — это, конечно, хорошо, но что делать, когда это стоит вам денег, и больших? Задайте себе много вопросов: на каком именно рынке и с какими именно валютами работал данный автор? Когда это было, не ледниковый ли период он упоминал? С ка­кими вообще деньгами он работал?.. «А-а, оказывается, все это срабатывало на рынке ценных бумаг, и вообще, они были вы­пущены компьютерными компаниями. Что же вы раньше не сказали?!» Но господа! Незнание законов от ответственности, как правило, не освобождает! Поэтому в здравом рассудке (пока он еще есть, потом уже будет некогда за ним следить) и твердой памяти торжественно поклянитесь себе, что для каж­дого рынка будете сами создавать новую торговую систему или хотя бы корректировать старую.

2.  На что будем в первую очередь ориентироваться — на тех­нический анализ или фундаментальный? В принципе, опять- таки дело вашего личного предпочтения. Конечно, принято считать, что фундаментальный анализ лучше использовать при работе на долгосрочных рынках (от 1 месяца и более), а вот, мол, технический анализ — только на коротких. Да, это правда. Только помните: если вам удобно, чтобы индикаторы за годо­вой период считали по методам технического анализа и, глав­ное, вам этого удается добиться, тогда вперед и с песней. И не­чего слушать рекомендации старших товарищей. Они — другие люди! Все утверждения вы просто обязаны проверить на соб­ственном опыте, пока у вас не выработается собственное виде­ние успешной торговли. Но если вы вдруг решите совсем иг­норировать фундаментальный анализ, то вы будете не правы, независимо от того, на каких временных интервалах вы будете работать.

3.   Как долго будем работать? Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы? В меню имеются часовые, дневные, недельные, месячные интервалы. И работа на каждом временном интервале имеет свои плюсы и минусы.

4.   Решив, какой временной интервал нам по душе, определя­ем, какими индикаторами будем их удобрять, чтобы поднялись всходы будущих денежных доходов. Важно понимать, что раз­личные индикаторы подходят только под определенные ситуа­ции, рынки и предметы торговли. Будьте особенно вниматель­ны при их выборе, иначе всходы так и не станут доходами.

5.   Следующий важный вопрос: как система будет работать — по тренду, против тренда или в канале. Надо учесть, что рабо­тать против тренда (на откатах) очень опасно и обычно опыт­ные трейдеры против тренда не работают. Можно, естественно, вообразить себя крупным профессионалом и радостно пообе­щать соотечественникам и родне, что рынок должен повер­нуться и вот тогда-а-а... Услышат ли вас на небесах, вот в чем вопрос. А можно работать и по тренду. Благодарное, знаете ли, занятие: идти со всеми в ногу, а еще лучше чуть-чуть впереди планеты всей. Скажите нам лучше, что надо делать, когда не можешь остановить движение? Ситуация вполне распростра­ненная. Правильно. Нужно его возглавить! Так что давайте ра­ботать по тренду.

6.  Итак, мы знаем, куда хотим идти, теперь следует правильно определить, что с собой взять в дорогу. В том, как определять тренд, нам должны помочь все инструменты и знания, что успе­ли в Вашей голове накопиться за время, которое мы провели над умными книгами. А в них было немало советов по этой части...

7.   Будут ли использоваться фигуры технического анализа? И если будут, то какие именно? Может, ограничимся фунда­ментальным арсеналом?

8.    Будем ли мы использовать комбинации свечей (какие и как именно), а может быть, милее взору крестики-нолики? А мо­жет, ренко вам очень нравится?

9.   Каким лотом вы намереваетесь работать? Собираетесь ли вы его менять по ходу торгов или же предпочтете работать с одной и той же величиной лота? Будет ли допускаться добав­ление, частичное закрытие или переворот и при каких услови­ях? Главное, не переборщить с допущениями, а то ведь можно стать похожим на флюгер, который меняет направление от малейшего дуновения ветра.

10.  Еще один важный вопрос: по каким правилам открывать и закрывать позиции? Какие конкретные критерии будут ис­пользоваться для вхождения в рынок или для выхода из него? Когда лучше открывать позиции? Когда эффективнее их за­крыть?

11.   Отсюда следующий вопрос: какие критерии выхода из позиции подходят для вас: временные (например, через 20 дней или после окончания торговой сессии), по мере получения определенной прибыли или какие-то другие?

12.  Сколько времени вы предпочитаете держать позицию?

13.  Конечно, это еще не весь перечень вопросов. Вот вам еще один: будут ли использоваться ордера (в частности, stop-loss) или они не стоят нашего драгоценного внимания? Кстати, когда вы будете искать ответ на этот вопрос, подумайте, а есть ли у вас лиш­ние деньги, чтобы брать на себя риск работы без ордеров...

14.  Какой величины будет stop-loss? Застраховаться от по­терь чрезвычайно важно. Да, на рынках многие получают ог­ромные и не очень, но прибыли, а другая часть ровно столько же теряет. Сколько прибавилось в одном месте, столько же уба­вилось в другом. Главное, чтобы не в нашем кошельке. Stop- loss достаточно эффективно позволяет контролировать про­цесс изымания рынком денег из вашего кошелька, так что уж постарайтесь обратить на него внимание. C вашего позволения, дальше мы будем писать сие святое для каждого трейдера имя по-русски — «стоп-лосс» (так его склонять легче...).

15.   И напоследок вопрос такой: собираетесь ли вы пользо­ваться мудростью и опытом комментаторов? Нет, не тех, кото­рые в таком темпе комментируют матчи, что из их скороговор­ки ничего извлечь невозможно, кроме долгожданного «гол». Мы имеем в виду комментаторов иного рода, которые совету­ют всем подряд «делать это и не делать этого, а то в данной си­туации начнется цейтнот» или сообщают, что «сегодня на на­шей и других улицах просто праздник какой-то» — вот такой строгий и умный у нас комментатор. В момент выбора вспом­ните следующее: комментируют они, а деньгами рискуете вы.

Все приведенные вопросы, конечно, далеко не полный воз­можный перечень вопросов, на которые необходимо ответить.

Прочие появятся позднее, уже после обкатки собственной тор­говой системы. Главное, определиться в своих ожиданиях и по­нимании того, как именно вы можете достичь своих целей. По ходу дела стоит определить, что за тип личности у вас. На пер­вый взгляд это кажется не очень существенным, но только на первый взгляд. Поясняем на примере мужчин. Условно разде­лим их на «самокаты», «мотоциклы» и «танки». «Самокаты» — это те, которые, пока их не пнете, не покатятся. «Мотоциклы» в некоторой степени самостоятельны, в некоторой — нет. «Тан­ки» же привыкли идти напролом, и ничто не способно их оста­новить. Трейдер с его торговой системой — аналогичное явле­ние. Важно определиться, что нужно для того, чтобы дела шли удачно: нужны ли дополнительные стимулы, поддержка или же побольше стоп-лосс, чтобы не уехать совсем далеко. С женщи­нами классификация намного проще. Как правило, женщины бывают двух типов: те, которые любят чувствовать себя как за каменной стеной, и те, кому все равно, есть эта стена или ее нет. Постройте себе каменную стену или же разрушьте ее, если она мешает. Словом, выбирайте и тщательно примеряйте все вещи на себя. Так же стоит поступать и при выборе торговой систе­мы — пока она не будет соответствовать вашему личному на­строю, ни за что не соглашайтесь с ней работать, даже если того требует любимый муж. Трейдеру важно иметь душевное спо­койствие и комфортное самочувствие на непростых валютных рынках. Как этого спокойствия достигнуть и какими метода­ми, мы подробно рассмотрим в этой книге.