3.7. Использование фигур технического анализа

Так пользоваться ими или нет? Еще один вопрос. Сла­ва богу, хоть он не так сложен, как может показаться неопытно­му взору. Приготовились? Тогда рассказываем про маленький секрет большого анализа (технического). С одной стороны, включение фигур технического анализа в торговую систему может повысить ее результативность. Да, это так, поскольку многие фигуры дают хорошую информацию о продолжении тренда или о его развороте. С другой же стороны, подогнать большинство фигур технического анализа под одну гребенку сложно, и вообще они с трудом поддаются формализации. В за- мечательной книге Томаса Р. Демарка «Технический анализ — новая наука» хорошо описаны проблемы, возникающие при рассмотрении фигур технического анализа, и сделаны первые шаги к созданию строгих правил построения этих фигур. Надо отдать автору должное, он впервые возвел технический анализ в ранг науки. Честь ему и хвала! А до тех пор построение фигур технического анализа являлось скорее искусством, чем наукой. Тут внимание! Именно поэтому создать механистическую тор­говую систему с использованием фигур технического анализа довольно трудно. А система нужна все-таки механистическая, а то какой от нее прок — только детям на развлечение. Мы же не дети такими деньгами баловаться. Мы ими только развлека­емся. Впрочем, не будем отрицать полезность этих фигур при работе на рынке. Они нам много помогают, иногда высвечива­ют такое, чего не высветит ни один из индикаторов. Главное, иметь богатое воображение — без творчества здесь не обойтись. А раз вы читаете эту книгу, это значит только одно: вы — твор­ческая личность с большим потенциалом. Это было установле­но опытным путем и многочисленными исследованиями Ва­шей души. Да! Вы что же думали, мы просто так пишем такие веселые книжки? На самом деле мы достаем из сокровищниц вашей души все самое ценное и лучшее, чтобы не было на ва­лютных рынках крутых виражей. Мы имеем в виду совсем кру­тых виражей: когда никто не способен выжить. А так, устраи­вайте себе на здоровье зигзаги судьбы.

Да, трейдеры тоже люди и ошибаются порой. Одна из основ­ных ошибок начинающих трейдеров — использование фигур технического анализа не там, где они могут быть информатив­ны. Все им хочется приложить то, что они особенно запомнили, к любому графику. В итоге получается полный винегрет. Чаще всего пытаются проделать такие фокусы с фигурами перелома. Думаем, здесь уместно сформулировать общие свойства, отно­сящиеся ко всем фигурам перелома (в соответствии с методикой Д. Мэрфи):

1. Во-первых, серьезной предпосылкой для появления раз­воротной фигуры может быть наличие четко выраженной пре­дыдущей тенденции. Ну не может быть разворотной фигуры, показывающей разворот тренда вниз, если перед этим не было тренда вверх. Если такое вдруг вам покажется, знайте одно — мир, наверное, перевернулся вверх тормашками. Такое случа­ется нечасто, поэтому убедитесь в этом еще раз. Может, вы все- таки (извините, что говорим вам это) ошиблись немного? Лад­но-ладно, молчим. Правда, ошибиться не так сложно. Иногда бывает, видишь, вроде конфигурация, до боли напоминающая фигуру перелома. Начинаешь разбираться — надо же, обманка. Прямо мираж в пустыне, да и только. Такие миражи могут воз­никнуть на бестрендовом участке. И внимания на них обра­щать не надо — они только как комары надоедливые. Отметим, что важнейшим свойством разворотных фигур является воз­можность количественной оценки будущего движения. Здоро­во, правда? Это делается так: величину хода после перелома тенденции предсказывают исходя из величины предшествую­щего хода цены по тренду. Как правило, эти две величины свя­заны между собой.

2.    Вторым моментом чуда является прорыв важных линий тренда. Как вы сами понимаете, это является сильным сигна­лом о возможном переломе динамики рынка. Впрочем, сам по себе прорыв еще не означает сигнал перелома. А хочется быть уверенным в том, что перелом наступил. Да, все просто: необ­ходимо подождать у моря погоды, т. е. подтверждения. На­пример, на дневных свечках подтверждением может служить закрытие двух свечей подряд в нужном направлении. Тогда можно и вздыхать с облегчением, и радостно махать чепчи­ками.

3.   «Чем крупнее модель, тем больше потенциал». Чем слоны больше, тем нам лучше. Больше слоник — больше движений, следовательно, больший размах цен (волатильности). А чем больше этот размах и чем более длительный период времени заняло формирование модели, тем мощнее будет последующее движение цен в предсказываемом направлении. Сильным был размах, сильным будет и удар.

4.   «Модели вершины, как правило, короче по времени и бо­лее изменчивы (волатильны), чем модели основания». Объяс­нение этому простое: цены, как правило, падают быстрее, чем растут. Нет бы наоборот, вот так всегда. Даже играть не хочет­ся... Поверили? А зря. Мы ведь тоже любим простачками при­кидываться...

Это еще не все объяснения: вторым следствием является то, что «модели основания, как правило, характеризуются мень­шим разбросом цен и для их построения требуется большее ко­личество времени».

5. Кстати, объем торговли на правах подтверждающего фак­тора играет важную роль во всех фигурах. Объем — очень важ­ная вещь. Только по объему можно судить о серьезности наме­рений нашего тренда. Тренд-то подчас ведет себя как морской волк: «поматросил и бросил». Чтобы не быть брошенным, не­обходимо проверять объемы. Например, при переломе «медве­жьего» рынка «бычьим» подтверждение повышенным объемом особенно важно. А разборки быков и косолапых не имеет смыс­ла близко принимать к сердцу без большого количества при­сутствующих сделок. Общее правило заключается в том, что объем должен возрастать при движении в направлении глав­ной тенденции. Но бывает и следующее: при переломе от вос­ходящего к нисходящему тренду (особенно после периода энергичного роста) рынок иногда «рушится под собственным весом». Рубится, так сказать, сук, на котором все «быки» сидят. И происходит это при малом объеме торговли. То-то же. Кста­ти, переход от основания графика к подъему, как правило, дол­жен сопровождаться ростом объема. Иначе начало подъема мо­жет оказаться ложным сигналом. Это как про бурундука, валенком прикидывающегося.

Да, совсем забыли, к пятому пункту необходимо добавить, что на рынке FOREX объем играет не самую важную роль, хоть и не последнюю. Важный-то он важный, да только не повсемест­но. А связано это с тем, что если на рынке акций объем отража­ет количество денег, то на рынке FOREX объем отражает ак­тивность торгов, соответствующую количеству совершенных сделок. В этих условиях десять сделок по 100 000 долларов да­дут в десять раз больший вклад в объем, чем одна сделка на 10 000 000 долларов. Если пирог слишком большой, что надо делать? Да, можно его разрезать на меньшие части. А можно открыть рот пошире. Главное, решить, что вы можете предпри­нять в данный момент.

Бывают такие замечательные торговые системы, которые не приходится оптимизировать на компьютере. Если что-то вдруг понадобится, можно достаточно легко включить такие фигуры технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления, дивергенции, двойные вершины и некоторые другие.