ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)

1. Економетрія - наука про економіко-статистичне моделювання.

2. Місце економетричних моделей в системі економіко-математичного моделювання.

3. Економетричне моделювання як метод соціально-економічного прогнозування.

4. Предмет та зміст курсу «Економетрії».

5. Поняття функціональної, стохастичної та кореляційної залежності.

6. Поняття кореляційного аналізу. Поняття регресивного аналізу.

7. Факторіальні та результативні ознаки.

8. Емпірична та теоретична лінії регресії.

9. Тіснота зв’язку. Методи виявлення та оцінки.

10. Математичні основи економетричних методів.

11. Нелінійні зв’язок; економетричні моделі з двома змінними.

12. Оцінка значущості та надійності параметрів економетричних моделей.

13. Побудова та аналіз економетричної лінійної моделі з багатьма змінними в натуральному масштабі.

14. Побудова та аналіз економетричної лінійної моделі з багатьма змінними в стандартизованому масштабі.

15. Економічна інтерпретація параметрів моделі в натуральному та стандартизованому масштабі.

16. Перехід від стандартизованого масштабу до натурального у регресійних моделях.

17. Оцінка тісноти зв’язку між результативною та факторними ознаками у випадку кореляційної моделі з багатьма змінними.

18. Оцінка надійності та значимості коефіцієнтів множинної кореляції.

19. Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і перевірка адекватності моделі по F - критерію.

20. Матричні методи побудови та аналізу множинної лінійної регресії.

21. Прогнози в економетричних моделях.

22. Нелінійні економетричні моделі з багатьма змінними.

23. Мультиколінеарність. Метод Фаррора-Глобера.

24. Прикладні економетричні моделі.

25. Узагальнений МНК (метод найменших квадратів). Метод Ейткена.

26. Моделювання сезонних коливань попиту та пропозиції. Ряди Фур’є.

27. Емпіричні методи оцінки тісноти зв’язку. Коефіцієнти кореляції Спірмена, Кендалла, конкордації.

28. Поняття автокореляції. Коефіцієнт автокореляції.

29. Кореляція з запізненням. Лаг.

30. Кореляційна функція та визначення величини і напрямку часового лага.

31. Двокроковий МНК.