3.4.Специфікація  моделі

Економетрична модель — це функція чи система функцій, що описує кореляційно-регресійний зв’язок між економетричними показниками, один чи кілька з яких є залежною зміною, інші — незалежними.

Незалежні зміни моделі називаються пояснюючими, напере заданими змінними. Залежні змінні називаються пояснювальними змінними.

Специфікація моделі — це аналітична форма економетричної моделі. Специфікація моделі може здійснюватись при допомозі різних видів функцій які можуть бути застосовані для вивчення взаємозв`язків, а саме:

1) лінійна функція: 

2) степенева функція:

При цьому в процесі такого дослідження можна кілька разів повертатись до етапу специфікації моделі, уточнюючи перелік незалежних змінних та вид функції, що застосовується

Специфікація моделі передбачає також добір факторів (чинників) для економічного дослідження. Адже коли вид функції та її складові на відповідають реальним залежностям, та йдеться про помилки специфікації.

Помилки специфікації моделі можуть бути трьох видів:

1)  ігнорування істотної пояснюючої змінної при побудові економетричної моделі;

2) введення до моделі незалежної змінної яка не стосується вимірюваного зв’язку;

3) використання не відповідних математичних форм залежності.

Перша з цих помилок призводить до зміщення оцінок, причому зміщення буде тим більшим, чим більша кореляція між введеними та не введеними до моделі змінними, а напрям залежить від знака оцінок параметрів при введених змінних і від характеру кореляції між введеними та не введеними змінними. Оцінки параметрів також будуть зміщеними (у такому разі вони вищі), тому застосування способів перевірки їх значимості може спричинитися до хибних висновків значень параметрів генеральної сукупності.

Друга помилка специфікації. В цьому разі, якщо до моделі вводиться змінна, яка неістотно впливає на залежну змінну, то на відміну від першої помилки специфікації оцінки параметрів моделі будуть незміщеними. Причому за допомогою звичайних процедур можна дістати також незміщенні оцінки дисперсій цих параметрів. Але це не означає, що економетричну модель можна беззастережно розширювати за рахунок «неістотних» змінних. По-перше, існує ненульова ймовірність того, що в результаті використання вибіркових даних змінна, яка зовсім не стосується моделі, покаже істотний зв’язок із залежною змінною. А це означає, що кількісний зв’язок між змінними буде виміряний неправильно. 

Третя помилка специфікації. Припускається, що залежна змінна є лінійною функцією від деякої пояснювальної змінної, тоді як насправді тут краще підійшла б квадратична, кубічна чи якась поліномінальна залежність вищого порядку. У цьому разі наслідки такі самі, як і при першій помилці, тобто оцінки параметрів моделі матимуть зміщення.

Питання про вибір найкращої форми залежності має базуватись на перевірці ступеня узгодженості виду функції з вихідними даними спостережень.

Адекватність побудованої моделі можна встановити, аналізуючи залишки моделі. Вони обчислюються як різниці між фактичними значеннями залежної змінної і обчисленими за моделлю. Щоб перевірити, чи має розподіл залишків невипадковий характер, можна скористуватись критерієм Дарбіна-Уотсона. Тоді перевірка моделі на існування автокореляції першого порядку аналогічна перевірці того, наскільки вдало вибрано форму економетричної моделі.