ТЕМА 1.  ВСТУП ДО ЕКОНОМЕТРІЇ

1.1 Економетрія - наука про економіко-статистичне моделювання.

Економіко-статистичне моделювання часто ототожнюють з економетрикою, тобто з одним із напрямків економіко-математичних методів аналізу, котрий заключається в статистичному вимірюванні та оцінюванні параметрів математичних виразів.

Термін “економетрика” (або “економетрія”) для позначення нового напрямку в економічній науці ввів норвезький вчений Р. Фріш (1895-1973), який дав наступне визначення економетрики. Економетрика є синтез економічної теорії, математики і статистики. Офіційною датою народження нового напрямку вважається 1931 р., коли було створено Міжнародне економетричне товариство (повна назва “Міжнародне товариство розвитку економічної теорії в його зв’язку з статистикою і математикою”). З 1933 року це товариство видає журнал “Економетрика”.

Економетрика намагається поєднати позитивні якості своїх попередників - математичної школи, статистики та економічної теорії, переборовши одночасно їх односторонність. На перших парах вчені економетрики старались слідувати триєдиній формулі Р. Фріша, дуже високо цінуючи ідею обов’язкового сполучення в економічному дослідженні теоретичного аналізу, використання емпіричних даних і примінення методів математики. Слід підкреслити, що економетрика ніколи не представляла собою єдиної течії з точки зору теоретичних поглядів її прихильників. В теоретичному відношенні економетрика еклектична.

Початкове поняття економетрики було загальноприйнятим тільки в період її створення. Надалі стали швидко розвиватися тенденції розшарування економетрики. Цей процес здійснювався в трьох напрямках: поряд з теоретичними дослідженнями на основі примінення математики і статистики все більшого значення набували прикладні розробки, які не мали безпосереднього відношення до політ економічних проблем; відділялись абстрактно-теоретичні дослідження математичних моделей економіки, котрі не використовували емпіричних даних; одержали розвиток роботи особливо емпірико-статистичного характеру.

Наслідком цих відцентрових тенденцій є розпливчастість самого поняття “економетрика”.

Під економетрикою в широкому смислі розуміється сукупність різного роду економічних досліджень, що проводяться з використанням математичних методів. При такій практиці економетрика являє собою досить розпливчатий методологічний напрямок з великою різноманітністю об’єктів дослідження, що не мають своєї власної економічної теорії.

Економетрика у вузькому розумінні займається головним чином застосуванням статистичних методів в економічних дослідженнях: побудовою математико-статистичних моделей економічних явищ, оцінкою параметрів в моделях любого типу і т.п.

Другим полюсом економетрики являється математична економія. Цим терміном звичайно позначають математичні дослідження теоретичних моделей народного господарства. Виникнення математичної економії є природній результат ускладнення використовуваного в економіці математичного апарату, створення нових розділів математичного аналізу ідеальних економічних об’єктів. Математична економія в системі наук тяжіє до математики, хоч і зберігає з економічною наукою тісні зв’язки.

Економетрика в широкому розумінні являється, безумовно, галуззю науки, яка найбільш швидко розвивається. Важко вказати такі теоретичні і практичні проблеми ринкової економіки, у  рішенні котрих в даний час не застосовувались би математичні методи. Математичне моделювання стало найбільш престижним напрямком в економічній науці Заходу. Не випадково, що з моменту заснування Нобелівських премій по економіці (1969 р.) вони присуджуються, як правило, за економіко-математичні дослідження. Серед Нобелівських лауреатів - найвизначніші економетрики: Р. Фріш, Я. Тинберген, П. Самуельсон, Д. Хікс, К. Ерроу, В. Леонтьєв, Т. Купманс.

Ще на початку ХХ ст. були зроблені спроби розробки так званих “барометрів розвитку” — різновидності індексу господарського розвитку, котрий мав “передбачувати” майбутню кон’юнктуру товарного ринку. Найбільшу популярність одержала Гарвардська школа економічних барометрів. На цей “барометр” покладалась надія передбачування поведінки товарного і грошового ринків. Однак “барометр” не зміг з прогнозувати світової кризи, що уразила капіталістичні країни у 1929-1933 роках. Криза сприяла критичному перегляду методів економетрики. Наслідком такого перегляду явилось впровадження методів, які враховують випадкові процеси в економіці. Засновниками економетрики вважаються Р. Фріш, Я. Тинберген, Е. Штумпеттер. В своїх роботах вони пробували узгодити економічну теорію з математикою і статистикою. Ще в 1928 році були опубліковані відомі досліди Ч. Кобба і П. Дугласа про виробничу функцію з можливістю заміни факторів. Ця функція являється важливим інструментом економетричного аналізу:

 (1.1),

де  - витрати праці (labor),

 - витрати виробничих фондів або “капіталу” (capital); при цьому  .

 - об’єм випуску продукції.

В теперішній час сформувались дві ведучі школи економетрики: американська та голландська. В економетричних методах обох шкіл широко використовуються відносні показники, множини, рівняння і системи рівнянь регресії, які містять часові змінні. Так, Бруклінська економерична модель американської школи містить 359 рівнянь і 56 тотожностей. Найбільш відома голландська економетрична модель — модель розвитку Голландії — побудована на системі міжгалузевих балансів і містить 53 рівняння.

В останні роки в економетрику проникають формально-математичні методи. Багато досліджень дуже математизовані і в своїй суті абстрактні. В таких дослідженнях під нашаруванням теорем, лем, формул часто пропадає той емпіричний матеріал, який власне підлягає дослідженню. Президент американської асоціації економетристів В. Леонтьєв писав, що некритичне збільшення кількості математичних формул інколи зменшує цінність економічного дослідження, тому що за формулами ми не завжди помічаємо суті економічної проблеми.

Економетричні моделі широко використовуються при побудові макромоделей економіки України. В Українському НДІ планування та нормативів при Міністерстві економіки розроблена система економетричних моделей для комплексного аналізу та прогнозування розвитку регіональної економіки. Основою цих моделей являються системи економетричних рівнянь.

На основі економетричних моделей, побудованих на базі часових рядів, проводиться короткострокове та середньострокове прогнозування розвитку економіки країни.

При вивченні складних соціально-економічних явищ все більшого значення набувають багатомірні статистичні моделі, в основі побудови котрих лежить факторний аналіз, багатомірний шкалограмний аналіз, методи розпізнавання образів та інші методи прикладної математики.

Недоліком економетричних моделей являється те, що статистичні моделі можуть бути перевіреними лише після реалізації прогнозованих явищ і процесів.