112.Показники оцінки фінансових ризиків.

В основі оцінки фін-го ризику лежить знах-ня залеж-ті иіж певними розмірами втрат підп-ва та верогід-тю їх появи. Це відоб-ться у кривій імов-ті появи певного рівня втрат, що можливо побудувати за допомогою статис-го м-да та ін. Головні інстр-ти стат-го м-ду розр-ку фін-го ризику: вариація— зміна кількісних показників при переході від одного варіанта результату до іншого: КВ= /, де - стандартне відх-ня та К-очікув-й прибуток; дисперсія — міра відхилення фактичного знан-ня від його середнього значення: D=R- K ^2 *F, де R-факт-не зн-ня події, K- середнє очікуване, F-частота виник-ня події; F=N1/N2, де  N1- кіл-ть випадків появи конкретного рівня, N2- заг-на кіл-ть подій; середнеквадратичне відхилення: S=( D)/(n-p-1), де n- кіл-ть випадків при спостереженні, р- кіл-ть параметрів рівняння; середне очікуване зн-ня: k = R*F.

При оцінці ризиків вкладення коштів у ЦП викор-ся модель “аналізу коливання цін”, яка оперує таким пок-ком, як “бета”. Бета - пок-к відносної нестійкості цін акцій – коваріація акцій відн-но решти ринку.