9.3. Некоторые показатели статистики денежного обращения и кредита

Целью настоящего параграфа является ознакомление читателя с основными статистическими показателями, которые используются для характеристики денежного обращения и кредита, и общим по­рядком их определения (при необходимости). Следует учитывать, что для разных целей анализа применяются различные группировки. В соответствующих изданиях Банка России, Государственного агент­ства по статистике, Международного валютного фонда даются ха­рактеристики отдельных показателей с указанием методологии рас­чета, источников информации и другие сведения, которые могут по­требоваться пользователям информации.

Круг показателей, связанных с деньгами, кредитом и другими опера­циями банков, весьма обширен. Показатели носят общегосударствен­ный (макроэкономический), локальный (региональный, отраслевой "'-п.) или частный характер. Банки несут ответственность за надлежа­щее использование располагаемой ими информации, они не вправе публиковать данные по конкретным клиентам банков и их операциям.

Ниже приведены сведения об отдельных показателях, разрабатывае­мых на основе статистической отчетности кредитных организаций. Эти

14- показатели являются индикаторами (указателями) для участников рын­ка, некоторые из них публикуются в ежедневном режиме.

Резервные деньги - общая сумма выпущенных в обращение Банком России наличных денег (за вычетом остатков в оборотной кассе самого Банка России), остатков на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, на корреспондентских и других счетах кредитных организаций в Банке России, вложений кре­дитных организаций в облигации Банка России, а также депозитов до востребования предприятий и организаций, обслуживающихся в Банкс России в соответствии с действующим законодательством, по состоянию на ту или иную дату. Рассчитывается Банком России и характеризует те де­нежные средства, на которые распространяется гарантия Банка России.

Деньги вне банков - выпущенные в обращение Банком России на­личные банкноты и монета, за исключением суммы наличности, нахо­дящейся в кассах Банка России и кредитных организаций.

Агрегат «Деньги» — все финансовые активы, используемые в эконо­мике страны в качестве денег. Этот агрегат рассчитывается на опреде­ленную дату и включает в себя наличные деньги, находящиеся вне касс банков, и депозиты до востребования в валюте Российской Федерации. В составе этого агрегата различают несколько агрегатов, отличающихся друг от друга по степени ликвидности денежных средств, а именно:

МО - наличные деньги, находящиеся на руках у населения и в кас­сах юридических лиц (вне банков). Рассчитывается Банком России как разница между суммой наличных денег, выпущенных им в обращение, и остатками касс кредитных организаций по балансам на соответствую­щую дату. Рассматривается как сумма абсолютно ликвидных платежных средств, готовых к обмену на товары и услуги в любой момент;

М1 - наличные деньги (МО) плюс средства на текущих и расчетных счетах предприятий и организаций и депозиты юридических и физиче­ских лиц сроком до востребования. Рассматривается как сумма денег высокой степени ликвидности (для расходования средств на счетах в банке необходимо выполнение определенных требований, не всегда зависящих только от владельца денег, например следование временно­му режиму работы банка и т. п.);

М2 - агрегат М1, увеличенный на сумму срочных депозитов населе­ния в банках. Рассчитывается поданным балансовой отчетности Банка России и кредитных организаций.

Денежная баш — показатель, характеризующий денежную массу, ко­торая может быть реально использована предприятиями, организация­ми и населением страны на определенную дату. Определяется как сум­ма наличных денег, находящихся в обращении вне касс банков, и денег на корреспондентских счетах коммерческих банков в Центральном банке страны. Денежная база по своему существу эквивалентна день­гам обязательства по которым несет непосредственно Банк России.

Денежная масса — совокупность денежных средств, предназначенных для оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей накопления нефинан­совыми предприятиями, организациями и населением на определенную дату. Расчет показателя производится по данным сводного бухгалтерского баланса действующих кредитных организаций и сводного бухгалтерского баланса Банка России. Денежная масса по своей сути представляет сово­купные обязательства Банка России и коммерческих банков.

Денежная масса по своему абсолютному значению всегда меньше денежной базы. Так, на начало 2004 г. денежная масса составляла 3212,7 млрд руб. и была в 1,7 раза меньше денежной базы (1914,3 млрд руб.). Такое соотношение связано с тем, что в состав денежной базы не входят (во избежание повторного счета!) остатки на счетах хозяйствен­ных организаций и физических лиц в коммерческих банках (за счет этих остатков формируется основная часть остатков на корреспон­дентских счетах коммерческих банков в учреждениях Банка России), а в состав денежной массы не включаются остатки на корреспондент­ских счетах коммерческих банков в учреждениях Банка России.

Денежный мультипликатор - коэффициент, который оценивает степень увеличения денежной массы в результате эмиссии платежных средств, осуществляемой коммерческими банками в процессе креди­тования своей клиентуры. Рассчитывается как величина, обратная норме банковских резервов: ДМ = 1/г, где ДМ - денежный мультипли­катор, а г — усредненная норма банковских резервов. Под банковскими резервами в данном случае понимается та часть привлеченных ресур­сов, которую банки не могут немедленно израсходовать, - часть прив­леченных средств банки обязаны передать на особый счет в Банке Рос­сии (отчисления в фонды обязательного резервирования), а часть оста­вить в виде кассовой наличности или на своем корреспондентском сче­те в Банке России для обеспечения текущих операций по обслужива­нию клиентуры. Если на указанные цели резервируется, скажем, 40% привлеченных ресурсов, то сумма привлеченных банками депозитов в результате кредитования ими своих клиентов может увеличиться не более чем в 2,5 раза (1: 0,4). Аналогом денежного мультипликатора мо­жет быть упомянутое выше соотношение денежной массы и денежной базы на начало 2004 г. (1,7).

Наличный денежный оборот - величина потока (оборота) денежных знаков (банкнот и монет) в процессе обращения (купли-продажи) това­ров, оказания услуг и осуществления других платежей за год или иной период времени, выраженная в рублях. Рассчитывается по сумме оборо­тов денег через кассы кредитных организаций.

Безналичный денежный оборот — годовая (квартальная) сумма плате­жей, осуществленных путем перевода денежных средств со счета плате­льщика на счет получателя или путем зачета взаимных (встречных) тре­бований получателей и плательщиков.

Скорость обращения денег (У) — интенсивность движения денежной массы при обслуживании валового внутреннего продукта (ВВП), вы­раженная в числе оборотов денежной массы за год. Определяется как отношение ВВП кМ(денежная масса): У= ВВП/Л/. Величина ВВП за год отождествляется с величиной денежного оборота, осуществляемо­го денежной массой, который определяется по формуле: ВВП = Ух Л/, где У- число оборотов денежной массы за год, а Л/ - денежная масса в среднегодовом исчислении.

Уровень монетизации экономики — показатель, определяемый как от­ношение среднегодовой денежной массы к ВВП, выраженное в процен­тах. Этот показатель является достаточно стабильной величиной для экономики страны. По уровню монетизации ВВП судят о развитости денежно-кредитных отношений, о достаточности, избытке или дефи­ците денежной массы для обслуживания обращения товаров и услуг. Для экономически развитых стран этот уровень составляет 60—80%.

Инфляция — обесценение денежной массы в результате роста потре­бительских цен на товары и услуги в стране в соответствующем времен­ном периоде. Инфляция измеряется уровнем (индексом) роста потре­бительских цен, рассчитываемым по фиксированному набору (корзи­не) товаров и услуг. При снижении уровня потребительских цен проис­ходит дефляция. Высокий уровень инфляции свидетельствует о кризис­ном состоянии экономики.

Кредитные ресурсы - сумма средств юридических и физических лиц, привлеченных коммерческими банками, а также их собственные сред­ства, используемые для кредитования, на определенную дату. Рассчиты­вают структуру кредитных ресурсов по их видам, по срокам привлечения, по категориям владельцев ресурсов, в территориальном и иных разрезах.

Скорость обращения наличных денег — показатель, используемый для оценки интенсивности оборота денег и для исчисления потребностей эко­номики в наличных денежных знаках. Определяется количеством оборо­тов (за год), совершаемых деньгами, выдаваемыми из касс Банка России.

Скорость безналичного оборота — показатель, характеризуемый чис­лом оборотов за год, совершаемых деньгами в виде остатков средств на счетах юридических и физических лиц в банках.

Эмиссия наличных денег — выпуск Центральным банком наличных денег в обращение, при котором происходит увеличение наличной денежной массы (МО). Определяется как превышение суммы выдач банкнот и моне­ты из оборотных касс Банка России над поступлениями в эти кассы от ком­мерческих банков и других клиентов за тот или иной период времени. В от­дельные периоды может происходить изъятие денег из обращения (когда сумма выдач из касс меньше суммы поступлений в кассы Банка России).

Кредитные вложения - остаток задолженности перед банками со сторо­ны юридических и физических лиц по полученным ссудам на ту или иную дату. Задачей статистики является получение различных характеристик кре­дитных вложений - по срокам кредитования (краткосрочные, среднесроч­ные и долгосрочные), по регионам страны (территориальный разрез), по от­раслям экономики и группам заемщиков (отраслевой разрез), по целевому направлению кредита, по размерам кредита, по виду обеспечения кредита, по уровню кредитного риска (стандартные /безрисковые/, нестандартные /с умеренным риском/, сомнительные /с высоким уровнем риска/ и безнадеж­ные /подлежащие списанию на убытки банка/) и по другим признакам.

Источником информации о предоставленных кредитах является свод­ный бухгалтерский баланс по действующим кредитным организациям Российской Федерации, а также данные аналитических разработок, осу­ществляемых кредитными организациями перед составлением отчетности.

Депозиты и вклады в банках — это денежные средства (в валюте Рос­сийской Федерации или иностранной валюте, в наличной или безна­личной форме), переданные в банк их собственниками (резидентами и нерезидентами) для хранения на определенных условиях. В статисти­ческой информации приводятся различные группировки депозитов и вкладов — до востребования; срочные (по срокам размещения); физи­ческих лиц; предприятий и организаций; банков.

К депозитам и вкладам до востребования относят денежные средства резидентов и нерезидентов, хранящиеся в банке в течение неопределен­ного промежутка времени, установление которого в момент поступле­ния средств на банковский счет не представляется возможным. Эти средства в любой момент могут быть востребованы полностью или час­тично. К этой группе относят и депозиты (счета), открываемые владель­цам пластиковых кредитных карт.

К срочным депозитам и вкладам относят денежные средства, имею­щие строго оговоренный срок погашения с выплатой процента, ставка которого зависит от размеров и срока вклада.

К депозитам и вкладам физических лиц относят денежные средства на соответствующих счетах физических лиц (резидентов и нерезидентов), а также на счетах индивидуальных предпринимателей.

К депозитам и вкладам предприятий и организаций относятся депо­зиты до востребования и срочные депозиты органов государственного Управления всех уровней, внебюджетных фондов, финансовых (кроме кредитных) организаций, нефинансовых предприятий и организаций в'" форм собственности, а также юридических лиц-нерезидентов.

К депозитам и вкладам банков относятся депозиты и иные средства, привлеченные от кредитных организаций.

Средние процентные ставки по кредитам и депозитам рассчитыва­ются стандартным методом как средневзвешенные величины (весами являются объемы предоставленных кредитов, привлеченных вкладов населения, депозитов и т. п.), складывающиеся по отдельным видам операций с учетом сроков и характера кредитов, вкладов и депозитов, категории заемщиков и другим признакам в целом по стране, отдель­ным регионам, в отдельных банках. Средние процентные ставки ниве­лируют различия в уровне конкретных ставок, применяемых отдель­ными банками, и служат ориентиром для всех участников рынка.

Структура безналичного денежного оборота — распределение безналич­ных платежей по тем или иным признакам (по формам расчетов, по спо­собу осуществления платежа, по регионам страны, по используемым пла­тежным системам, по суммам отдельных платежей и другим характерис­тикам). В настоящее время безналичные расчеты осуществляются совре­менными вычислительными комплексами (системами) с использованием бумажных и электронных технологий, что позволяет получать необходи­мую информацию о безналичных платежах программным путем.

Уровень неплатежей — абсолютное или относительное значение разме­ра платежей, не осуществленных в установленный срок из-за отсутствия свободных средств на счетах плательщиков в коммерческих банках или на корреспондентских счетах коммерческих банков в учреждениях Банка России. В банковской статистике неплатежи учитываются и анализируют­ся по различным признакам: кто является неплательщиком, какие виды платежей задерживаются (бюджету, внебюджетным фондам, поставщи­кам, банкам), какова длительность задержки платежей. Банк России обра­щает особое внимание на случаи, когда задержка платежей по счетам кли­ентов происходит из-за отсутствия средств на корреспондентском счете коммерческого банка в учреждении Банка России. Такие случаи косвенно свидетельствуют о возникновении проблем в деятельности коммерческого банка, на которые Банк России должен незамедлительно отреагировать.

Приведенный выше перечень показателей статистики денежного об­ращения и кредита не является исчерпывающим. В зависимости от це­лей и задач анализа используются различные первичные и вторичные группировки, на основе результатов которых определяются соответству­ющие абсолютные, средние и относительные статистические величины, характеризующие состояние и динамику денежно-кредитных отноше­ний. В связи с этим важно, чтобы в отчетности содержалась информа­ция, необходимая и достаточная для потребностей анализа. При отсут­ствии в отчетности необходимой и важной для анализа информации Банк России может уточнять действующие и вводить новые формы от­

четности, а также проводить сплошные или выборочные обследования отдельных процессов в области денежного обращения и кредита.

Некоторое представление о показателях статистики денежного обра­щения и кредита дают данные приведенных ниже табл. 9.2-9.11, осно­ванные на официальных публикациях Банка России.

Таблица 9.2

Млрд ру5,1914

Денежная масса М2 (национальное определение) в 1998-2004 гг., млрд руб.

 

Денежная масса М2

 

Темпы прироста

Дата

 

В том

числе

денежной массы,

Всего

Наличные

Безналичные

% к предыдущему

 

деньги (МО)

средства

году

01.01.1998

374,1

130,3

243,7

30,3

01.01.1999

453,7

187,7

266,0

21,3

01.01.2000

714,6

266,1

448,4

57,5

01.01.2001

1154,4

418,9

735,5

61,5

01.01.2002

1612,6

583,8

1028,8

39,7

01.01.2003

2134,5

763,2

1371,2

32,4

01.01.2004

3212,7

1147,0

2065,6

50,5

 

* Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации.

Таблица 9.4

Структура наличной денежной массы в обращении по эмиссионному балансу по состоянию на 1 января 2004 г.

Показатель

Банкноты

Монета

Итого

Сумма, млн руб.

1 218 981,8

8 821,5

1 227 803,3

Количество, млн единиц

4 088,5

18277,5

22 366,0

Удельный вес по сумме, %

99,28

0,72

100,00

Удельный вес по купюрам, %

18,28

81,72

100,00

Увеличение за 2003 г.:

 

 

 

млн руб.

409 428,1

1 846,60

411 274,7

%

50,57

26,47

50,37

 

Таблица 9.5

Купюрное строение бумажных денег, находящихся в обращении на начало 2004 г.

Достоинство банкноты

Удельный вес, %

К общей сумме банкнот

К общему числу банкнот

5 руб.

0

 

 

0

10 руб.

1

 

 

17

50 руб.

2

 

 

15

100 руб.

10

 

 

29

500 руб.

44

 

 

26

1000 руб.

43

 

 

13

 

Таблица 9.6

Сведения о монетах, находящихся в обращении на начало 2004 г.

Достоинство монеты

Удельный вес, %

К общей сумме

монет

К общему количеству монет

1 коп.

0

 

 

22

5 коп.

2

 

 

15

10 коп.

7

 

 

36

50 коп.

9

 

 

8

1 руб.

22

 

 

11

2 руб.

16

 

 

4

5 руб.

33

 

 

3

10 руб.

11

 

 

1

 

Таблица 9.7

Объем задолженности по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам (по отраслям экономики) и физическим лицам на 1 октября 2003 г., млн руб.

Регионы России

Юридическим лицам

Физи­ческим лицам

Всего

В том числе по отраслям

Промыш­ленность

Сельское хозяйство

Строи­тельство

Тор­говля

Транс -порт

Прочие отрасли

Россия в целом*

1401827

426757

61832

67732

413156

70540

361810

208904

 

* В публикуемых Банком России таблицах приводятся данные в распределении по феде­ральным округам и субъектам РФ.

Таблица 9.8

Данные об объемах предоставленных кредитов, руб.

 

Кредиты, предоставленные коммерческими банками

 

 

Из них

Дата

 

Фи­

Предприятиям и организациям

 

Всего

зиче­

 

Из них по срокам погашения

Бан­

 

 

ским ли­цам

Всего

1-30 дней

31-90 дней

91-

180 дней

181-

365 дней

1-3 года

Свыше 3 лет

кам

01.01.2002

972640

78446

822120

161556

922298

134754

266637

117871

36188

68156

01.04.2002

1009587

83735

834141

160454

70177

150490

268423

130267

37233

88337

01.07.2002

1093101

102482

899485

191872

82955

138300

287543

142250

35699

87150

01.10.2002

1203756

115502

985652

204240

76087

169439

313043

156223

47777

99022

01.01.2003

1283942

115899

1056867

232833

94973

178151

301754

179516

51678

107746

01.04.2003

1370804

128423

1119553

253656

98664

155061

358958

176190

54658

119825

01.07.2003

1568158

173809

1270622

277385

94963

175276

404566

231196

63695

120807

01.10.2003

1742736

209067

1401723

301845

112393

180017

437201

280155

67487

125543

 

Таблица 9.9

Ставки по кредитам предприятиям и организациям и депозитам

юридических лиц в российских рублях в 2003 г. (по данным коммерческих банков, без учета Сбербанка России)

Месяц

Средние ставки, % годовых

По кредитам пред­приятиям и органи­зациям

По депозитам фи­зических лиц

По депозитам физи­ческих лиц без депо­зитов «до востребова­ния»

Январь

14,6

4,6

13,7

Февраль

14,0

4,4

13,4

Март

13,4

4,2

12,7

Апрель

15,8

4,5

12,2

Май

12,6

4,4

12,1

Июнь

11,9

4,5

12,1

Июль

11,9

4,9

12,0

Август

11,8

4,3

11,6

Сентябрь

13,2

3,9

10,4

Октябрь

12,6

4,2

11,2

Ноябрь

12,1

4,3

11,2

Декабрь

12,4

4,3

11,7

 

Таблица 9.10

Платежи, проведенные платежной системой Российской Федерации за 2001-2002 гг.

Показатель

Тыс. единиц

Млрд руб.

2001 г.

2002 г.

2001 г.

2002 г.

Всего проведено платежей

633 436

737 922

106 649

130 087

В том числе:

 

 

 

 

платежной системой Банка России,

 

 

 

 

всего

283196

350756

63272

76345

из них с использованием:

 

 

 

 

электронных технологий

249225

325155

52021

70348

бумажных технологий

33971

25601

11251

5997

частными платежными системами,

 

 

 

 

всего

350240

387166

43377

53742

из них:

 

 

 

 

расчетными небанковскими

 

 

 

 

кредитными организациями

2323

2566

628

748

кредитными организациями че­

12642

17281

7510

10291

рез корреспондентские счета,

 

 

 

 

открытые в других кредитных

 

 

 

 

организациях

 

 

 

 

 

Окончание табл. 9.10

1

2

3

4

5

---- между подразделениями внугри

 

 

 

 

одной кредитной организации

 

 

 

 

(межфилиальные)

95467

115614

9591

12127

в пределах одного подразделе­

239808

251705

25648

30576

ния кредитной организации

 

 

 

 

(внутрифилиальные)

 

 

 

 

Платежи, проведенные частными

 

 

 

 

платежными системами с использо­

 

 

 

 

ванием:

 

 

 

 

электронных технологий

145543

208169

28395

38960

бумажных технологий

204697

178997

14982

14782

 

Таблица 9.11 Состояние расчетов за отгруженную продукцию (выполненные работы, услуги) крупнейших налогоплательщиков и организаций-монополистов в промышленности за 1999-2000 гг. (по данным статистических органов)

 

1999 г.

2000 г.

Показатель

Млрд

Структура

Млрд

Структура

 

руб.

оплаты,%

руб.

оплаты,%

Объем отгруженной продукции

2328,8

 

3676,7

100

В том числе оплаченной

1988,4

100

3231,6

 

из нее:

 

 

 

69,5

денежными средствами

1077,7

54,2

2246,3

8,2

векселями

214,8

10,8

266,3

0

ценными бумагами

1,23

0,1

0,9

 

переуступкой прав требований

 

 

 

0,5

по денежным обязательствам

12,6

0,6

15,1

15,6

взаимным шчетом требований

480,4

24,2

504,9

 

по прямому товарообмену

113,5

5,7

105,6

3,3

(бартером)

 

 

 

 

прочими видами расчетов

88,2

4,4

92,3

2,9

 

Контрольные вопросы и задания

1- В чем состоит кредитная основа современных денег? Каково зна­чение информации о массе денег, кредитных вложениях и денеж­ном обороте?

2.  Назовите участников денежного оборота и его составные части.

3.  Каковы основные источники информации о денежном обороте и кредитных отношениях, а также каково содержание некоторых форм отчетности кредитных организаций о движении наличных де­нег, безналичном обороте и кредитах?

4.  Входят ли запасы денежных знаков в хранилищах Банка России в состав денежного агрегата «Деньги в обращении»?

5. Назовите примеры обобщающих абсолютных, средних и относи­тельных показателей, используемых в качестве статистических характеристик денежного обращения и кредита.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53  Наверх ↑