Глава 5 Создание торговых систем на основе скользящих средних

5.1. Введение

О торговых системах, основанных на скользящих средних, написано почти в каждой книге по техническому ана­лизу. И многие начинающие трейдеры пытаются работать на бирже, используя эти системы. Однако в большинстве случаев результаты работы оказываются совсем не такими, как ожида­ли. В этой главе мы попробуем детально проанализировать не­сколько торговых систем, основанных на скользящих средних, и показать их достоинства и недостатки.

Все рассмотренные в этой главе торговые системы проверя­лись на одном и том же материале — для сопоставимости ре­зультатов. Кроме того, все торговые системы проверялись от­дельно для работы на часовых (внутридневная работа) и на дневных (междневная работа) свечках.

Материалом для междневной работы послужили дневные свечи за 13,5 лет — 3500 дней. Интервал — с середины 1987 по начало 2001 года. Свечи за более ранний период имеют иной вид, чем в указанный период — видимо рынок был еще не столь развит и дневные интервалы малы, много разрывов, некоторые суточные свечи состоят из одной котировки. Материал по

дневным свечам охватывает только три валюты — иену, франк швейцарский и фунт. Евро большую часть этого временного периода еще не существовало, поэтому материалы по дневным свечам по евро не исследовались. Данные за 2001-2004 года ис­пользовались для того, чтобы оценить устойчивость получен­ных торговых систем.

Материалом для внутридневной работы послужили часо­вые свечи по евро, иене, швейцарскому франку и фунту за два года — 1999 и 2000. Для проверки устойчивости торго­вых систем на часовых свечках использовались данные за 2003-2004 годы.

При каждой сделке в междневном и внутридневном режи­мах считалось, что проскальзывание и спред «съедают» 10 пунк­тов.

При рассмотрении полученных результатов обращали вни­мание на следующие показатели:

     Общая прибыль.

     Общее число сделок. Принимались во внимание только те результаты, где общее число сделок было не менее 25. Это соответствует требованиям статистической достоверности.

     Число выигрышных сделок.

     Число проигрышных сделок.

     Наибольший нарастающий убыток за период исследований. По-английски — maximum intraday drowdown. Определяет­ся как наибольшее падение кривой доходности за указанный период.

     Фактор восстановления. Он определяется как частное от деления общей прибыли на наибольший нарастающий пе­риод. Показывает отдачу метода в сравнении с затратами- рисками. Подходит для сравнения результатов по разным методам и разным инструментам. Зависит от времени, поэтому сравнивать нужно только идентичные промежут­ки.

Некоторые описанные в этой главе торговые системы вы сможете использовать при построении собственной торговой системы. И при этом будете ясно понимать достоинства и недо­статки скользящих средних, которые вы используете.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  Наверх ↑