Висновки
У дисертаційній роботі наведено теоретико-методологічне обґрунтування і нове практичне вирішення наукової задачі моделювання динаміки формування фінансових ресурсів банків. Результати проведеного наукового дослідження дають можливість зробити наступні висновки:
1. Проведений аналіз підходів до моделювання поведінки банків показав, що при дослідженні закономірностей процесів, що проходять всередині фінансово-банківських інститутів, досить конструктивним і плідним є підхід, відповідно до якого об'єкт (банк), що вивчається, описується або за допомогою траєкторії векторів стану або через задання векторного ресурсного потоку. В умовах невизначеності моделлю динаміки стану банку може бути векторний випадковий процес.
2. Розроблено модель оцінки діяльності банку на основі динаміки його депозитів, що дозволяє врахувати особливості поведінки вкладників і передбачає використання прогнозних значень загального обсягу депозитного портфелю банку, а також може бути використана для визначення достатності інтенсивності потоку відкриття нових рахунків, оцінки впливу числа потенційних вкладників.
3. На основі організаційно-виробничого підходу до оцінки діяльності банків, запропоновано конкретизацію поняття "виробнича функція" шляхом задання "виробничого відношення" та "виробничого відображення", що трансформується у "виробничу функцію" при наявності числового опису всіх входів і виходів системи. Розроблено також модель оцінки діяльності банку за допомогою векторної виробничої функції, що описує виробництво вектора якісно різних банківських фінансових послуг.
4. Побудовано рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів банку, що дозволяють описати процеси еволюції власного капіталу банку залежно від динаміки залучених ресурсів і реалізованої ним політики нагромадження. Особливість запропонованих рекурентних динамічних моделей полягає у можливості врахування відмінностей, які існують між окремими видами залучених ресурсів як за термінами повернення, так і за нормами витрат на їх залучення.
5. Розроблено модель, що дозволяє формувати імітаційні сценарії динаміки фінансових ресурсів банку та передбачає комплексне врахування як внутрішньомодельних, так і зовнішньомодельних чинників при прийнятті відповідних управлінських рішень. Додаткові можливості практичного використання імітаційної моделі системи фінансових ресурсів банку пов' язані з варіаціями часової шкали, відносно якої розглядаються процеси еволюції модельованого об'єкту.
6. Результати практичної реалізації розроблених моделей дозволили зробити висновки відносно того, як тип динаміки залучених ресурсів впливає на темп зміни власного капіталу, на основі чого запропоновано низку заходів щодо підвищення ефективності формування фінансових ресурсів банків.
7. Подальше дослідження динаміки формування фінансових ресурсів банків пов' язане з побудовою моделей, на основі яких можна формувати різнорівневі інформаційно-управлінські системи, націлені на вирішення як оперативних, так і середньострокових і перспективних завдань щодо забезпечення надійності, стабільності і стійкості функціонування банківських установ.
Список опублікованих праць за темою дисертації
1. Русын р. С. Метод оценки деятельности банков на основе динамики его депозитов / р. С. Русын // бизнес-информ. - х. : хнэу, 2009. - № 4(3). - с. 96-98. (0,44 др. Арк.)
2. Русин р. С. Застосування методів і моделей аналізу, контролю, планування і управління фінансовими ресурсами фірми / р. С. Русин // економіка : проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. - д. : дну, 2009. - випуск 248 : в 6 т. - т. Iv. - с. 787-794. (0,57 др. Арк.)
3. Русин р. С. Оцінка діяльності банку на основі динаміки його депозитів / і. С. Благун, р. С. Русин // вісник хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2009. - № 2. - т. 2. (130). - с. 150-154. (0,5 др. Арк.). Особистий внесок здобувана: розробка оцінки діяльності банку на основі динаміки його депозитів (0,25 др. Арк.)
4. Русин р. С. Виробничо-організаційна модель поведінки банків в умовах досконалої конкуренції / р. С. Русин // збірник наукових праць "моделювання регіональної економіки". - івано-франківськ : плай, 2008. - № 1(11). - с. 42-50. (0,38 др. Арк.)
5. Русин р. С. Моделювання динаміки формування капіталу фінансової фірми / р. С. Русин // науковий вісник ужгородського університету. Серія : економіка. Спецвипуск 22. - у. : уну, 2007. - ч. І. - с. 169-173. (0,61 др. Арк.)
6. Русин р. С. Рекурентна динамічна модель дослідження динаміки капіталу фінансової фірми / р. С. Русин // регіональна бізнес-економіка та управління. - в. : вінницький фінансово-економічний університет, 2006. - № 12. - с. 121-125. (0,27 др. Арк.)
7. Русин р. С. Алгоритм прогнозування об'єму попиту, реалізований на основі трендової моделі / р. С. Русин // вісник хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - № 5. - ч. 2. - т. 2. - с. 123-128. (0,6 др. Арк.)
8. Русин р. С. Фінансова фірма як складна ієрархічна система / р. С. Русин // матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
"сучасні макроекономічні проблеми україни та шляхи їх вирішення" / полтавський університет споживчої кооперації україни - 2009. - с. 39-40. (0,12 др. Арк.)
9. Русин р. С. Модель формування активів фінансової фірми / р. С. Русин // тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем" / харківський національний економічний університет. - 2009. - с. 171-175. (0,31 др. Арк.)
10. Русин р. С. Рекурентна модель динаміки власного капіталу фінансової фірми / р. С. Русин // матеріали міжнародної науково-практичної конференції "фінансові ресурси регіону : організація та управління" / прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. - івано-франківськ, 2007. - с. 220-221. (0,11 др. Арк.)
11. Русин р. С. Рекурентна мультиресурсна динамічна модель використання капіталу фінансової фірми / р. С. Русин // матеріали міжнародної науково- практичної конференції "сучасні проблеми економіки та управління підприємствами". - дніпропетровськ, 2007. - т. 4. - с. 339-343. (0,22 др. Арк.)
12. Русин р. С. Динамічна модель управління капіталом фінансової фірми / р. С. Русин // наука і вища освіта : тези доповідей учасників xv міжнародної наукової конференції молодих науковців / гуманітарний університет "запорізький інститут державного та муніципального управління". - 2007. - с. 95-96. (0,24 др. Арк.)
Русин р. С. Моделювання динаміки формування фінансових ресурсів банків. - рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. - хмельницький національний університет міністерства освіти і науки україни. - хмельницький, 2009.
У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення науково-прикладної задачі моделювання динаміки формування фінансових ресурсів банків.
Проведено аналіз основних підходів до моделювання поведінки банків.
Розроблено модель оцінки діяльності банку на основі динаміки його депозитів, а також розроблено модель оцінки діяльності банку за допомогою векторної виробничої функції, що описує виробництво вектора якісно різних банківських фінансових послуг.
Побудовано рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів банку, що дозволяють описати процеси еволюції власного капіталу банку залежно від динаміки залучених ресурсів і реалізованої ним політики нагромадження.
Розроблено модель, що дозволяє формувати імітаційні сценарії динаміки фінансових ресурсів банку та передбачає комплексне врахування як внутрішньомодельних, так і зовнішньомодельних чинників при прийнятті відповідних управлінських рішень.
Ключові слова: банк, фінансові ресурси, депозити "до запитання", власний капітал, економіко-математичне моделювання, імітаційне моделювання.
Русын р. С. Моделирование динамики формирования финансовых ресурсов банков. - рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 - математические методы, модели и информационные технологии в экономике. - хмельницкий национальный университет министерства образования и науки украины. - хмельницкий, 2009.
В диссертационной работе приведено теоретическое обоснование и новое решение научно-прикладной задачи моделирования динамики формирования финансовых ресурсов банков.
Проведенный анализ подходов к моделированию поведения банков показал, что при исследовании закономерностей процессов, которые проходят внутри финансово-банковских институтов, достаточно конструктивным и плодотворным является подход, в соответствии с которым объект (банк), который изучается, описывается или с помощью траектории векторов состояния или через задание векторного ресурсного потока. В условиях неопределенной моделью динамики состояния банка может быть векторный случайный процесс. Разработана модель оценки деятельности банка на основе динамики его депозитов, что позволяет учесть особенности поведения вкладчиков и предусматривает использование прогнозных значений общего объема депозитного портфелю банка, а также разработана модель оценки деятельности банка с помощью векторной производственной функции, которая описывает производство вектора качественно разных банковских финансовых услуг и разработаны рекуррентные модели динамики финансовых ресурсов банка, которые позволяют описать процессы эволюции собственного капитала банка в зависимости от динамики привлеченных ресурсов и реализованной им политики накопления. Особенность предложенных рекуррентных динамических моделей заключается в возможности учет отличий, который существует между отдельными видами депозитных ресурсов как за сроками возвращения, так и за нормами расходов на привлечение. Разработана модель, что позволяет формировать имитационные сценарии динамики финансовых ресурсов банка и предусматривает комплексный учет как внутримодельных, так и внемодельных факторов при принятии соответствующих управленческих решений. Дополнительные возможности практического использования имитационной модели системы финансовых ресурсов банка связаны с вариациями часовой шкалы, относительно которой рассматриваются процессы эволюции моделируемого объекта.
Результаты практической реализации разработанных моделей позволили сделать выводы относительно того, как тип динамики привлеченных ресурсов влияет на темп изменения собственного капитала, на основе чего предложен ряд мероприятий по повышению эффективности формирования финансовых ресурсов банков.
Последующее исследование динамики формирования финансовых ресурсов банков связано с построением моделей, на основе которых можно формировать разноуровневые информационно-управленческие системы, нацеленные на решение как оперативных, так и среднесрочных и перспективных заданий относительно обеспечения надежности, стабильности и стойкости функционирования банковских учреждений.
Практические результаты проведенных исследований являются универсальными и могут быть использованы для эффективного формирования финансовых ресурсов банков.
Ключевые слова: банк, финансовые ресурсы, депозиты "до востребования", собственный капитал, экономико-математическое моделирование, имитационное моделирование.
Rusyn r. S. Modeling the dynamics of formation of financial resources of banks. - manuscript.
Thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.11 - mathematical methods, models and information technology in the economy. - khmelnitsky national university ministry of education and science of ukraine. - khmelnytsky, 2009.
This thesis provides a theoretical basis and a new solution of the scientific and applied problems of modeling the dynamics of development of financial resources of banks.
The analysis of the main approaches to modeling behavior of banks.
The model estimates of the bank based on the dynamics of deposit, and developed a model evaluation of the bank with vector production function that describes the production of vector qualitatively different bank financial services.
Construct a recurrent dynamic model of financial resources of the bank that processes of evolution to describe the equity of the bank, depending on the dynamics involved in resource policy and sold it accumulate.
The model, which allows scenario dynamics simulations generate the financial resources of the bank and provides a comprehensive consideration of both inside model's and outside model's factors in making appropriate management decisions.
Keywords: bank, financial resources, deposits, demand deposits, equity, economic-mathematical modeling, simulation modeling.
Підписано до друку 22.10.2009. Формат 30 х 42/4. Ум. Друк. Арк. - 0,9. Обл.-вид. Арк. - 1,0.
_____ Наклад 100 прим. Зам. № , 2009.
Редакційно-видавничий центр хну. 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1