Завгородня Т П - Економетрія

4853

ТЕМА 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМЕТРІЇ
1.2 Місце економетричних моделей в системі економіко-математичного моделювання.
1.3 Економетричне моделювання як метод соціально-економічного прогнозування.
ТЕМА 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ З ДВОМА ЗМІННИМИ.
2.2 Лінійний регресійний та кореляційний аналіз двох змінних.
2.3 Нелінійна парна кореляція і регресія.
2.4. Оцінка значимості параметрів одно факторних моделей.
2.5 Оцінка адекватності лінійної (лінеаризованої) регресії.
ТЕМА 3. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ З БАГАТЬМА ЗМІННИМИ
3.2 Лінійна регресiйна модель з двома незалежними змінними
3.3.Коваріація (cov)
3.4.Специфікація моделі
3.5.Передумови застосування метода найменших квадратів (1МНК)
3.6. Рівняння множинної лінійної регресії у стандартизованому масштабі
3.7.Рiвняння множинної лiнiйної регресiї в натуральному масштабi
3.6.Коефiцiєнт множинної кореляцiї i детермiнацiї.
3.7. Оцінка значущості коефiцiєнта регресiї i перевірка адекватності модель.
3.5.Рiвняння множинної лiнiйної регресiї в натуральному масштабi
3.7. Оцінка значущості коефiцiєнта регресiї i перевірка адекватності модель.
3.8. Матричні методи побудови та аналiзу регресій.
ТЕМА 4. МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ
4.2.Методи визначення мультиколінеарності та способи її усунення.
4.3 Метод Феррара—Глобера
ТЕМА 5. УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ (МЕТОД ЕЙТКЕНА)
5.2 Проблема автокореляції залишків в економічних моделях
5.3 Перевірка автокореляції у залишках
5.4 Методи рішення проблем автокореляції в економічних моделях.
ТЕМА 6. МОДЕЛІ АВТОКОРЕЛЯЦІЇ І АВТОРЕГРЕСІЇ
6.2. Кореляція з запізненням
6.3. Розрахунок коефіцієнтів автокореляції
6.4 Автокореляційні моделі
6.5 Прогнозування на основі вивчення регресії між двома часовими рядами.
ТЕМА 7. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ОДНОЧАСНИХ РІВНЯНЬ
7.2 Система незалежних регресій
7.3 Ідентифікація економетричної моделі
7.4 Рекурсивні системи
7.5 Непрямий метод найменших квадратів (НМНК) оцінки параметрів системи двох регресій.
7.6 Непрямий метод найменших квадратів для системи з п регресій
7.7 Двокроковий метод найменших квадратів (ДМНК).
ТЕМА 8. НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТІСНОТИ ЗВ`ЯЗКУ
Тема 9 Прикладні економетричні моделі
9.2 Обернені функції (гіпербола)
9.3 Квадратичні функції
9.5 Крива Гомперца
9.6 Експоненціальна змінна рівня забезпеченості
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)

Завгородня Т П - Економетрія

Похожие книги