Завгородня Т П - Економетрія
6431
- ТЕМА 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМЕТРІЇ
- 1.2 Місце економетричних моделей в системі економіко-математичного моделювання.
- 1.3 Економетричне моделювання як метод соціально-економічного прогнозування.
- ТЕМА 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ З ДВОМА ЗМІННИМИ.
- 2.2 Лінійний регресійний та кореляційний аналіз двох змінних.
- 2.3 Нелінійна парна кореляція і регресія.
- 2.4. Оцінка значимості параметрів одно факторних моделей.
- 2.5 Оцінка адекватності лінійної (лінеаризованої) регресії.
- ТЕМА 3. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ З БАГАТЬМА ЗМІННИМИ
- 3.2 Лінійна регресiйна модель з двома незалежними змінними
- 3.3.Коваріація (cov)
- 3.4.Специфікація моделі
- 3.5.Передумови застосування метода найменших квадратів (1МНК)
- 3.6. Рівняння множинної лінійної регресії у стандартизованому масштабі
- 3.7.Рiвняння множинної лiнiйної регресiї в натуральному масштабi
- 3.6.Коефiцiєнт множинної кореляцiї i детермiнацiї.
- 3.7. Оцінка значущості коефiцiєнта регресiї i перевірка адекватності модель.
- 3.5.Рiвняння множинної лiнiйної регресiї в натуральному масштабi
- 3.7. Оцінка значущості коефiцiєнта регресiї i перевірка адекватності модель.
- 3.8. Матричні методи побудови та аналiзу регресій.
- ТЕМА 4. МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ
- 4.2.Методи визначення мультиколінеарності та способи її усунення.
- 4.3 Метод Феррара—Глобера
- ТЕМА 5. УЗАГАЛЬНЕНИЙ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ (МЕТОД ЕЙТКЕНА)
- 5.2 Проблема автокореляції залишків в економічних моделях
- 5.3 Перевірка автокореляції у залишках
- 5.4 Методи рішення проблем автокореляції в економічних моделях.
- ТЕМА 6. МОДЕЛІ АВТОКОРЕЛЯЦІЇ І АВТОРЕГРЕСІЇ
- 6.2. Кореляція з запізненням
- 6.3. Розрахунок коефіцієнтів автокореляції
- 6.4 Автокореляційні моделі
- 6.5 Прогнозування на основі вивчення регресії між двома часовими рядами.
- ТЕМА 7. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ОДНОЧАСНИХ РІВНЯНЬ
- 7.2 Система незалежних регресій
- 7.3 Ідентифікація економетричної моделі
- 7.4 Рекурсивні системи
- 7.5 Непрямий метод найменших квадратів (НМНК) оцінки параметрів системи двох регресій.
- 7.6 Непрямий метод найменших квадратів для системи з п регресій
- 7.7 Двокроковий метод найменших квадратів (ДМНК).
- ТЕМА 8. НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТІСНОТИ ЗВ`ЯЗКУ
- Тема 9 Прикладні економетричні моделі
- 9.2 Обернені функції (гіпербола)
- 9.3 Квадратичні функції
- 9.5 Крива Гомперца
- 9.6 Експоненціальна змінна рівня забезпеченості
- ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ)
Похожие книги
Завгородня Т П - Методи прогнозування
Горбань ОМ - Основи теорії систем і системного аналізу
Виноградова ТВ - Аналіз фінансової звітності
В.Ф. Годованець - Конституційне право України
Наверх ↑