ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХ
1 Описание курса ................................................................................................... 4
2 Рекомендуемая литература....................................................................................... 4
I Экстремальное оценивание и экстремальные оценки 5
II Метод максимального правдоподобия 7
1 Оценка максимального правдоподобия и её мотивация................................ 7
2 Асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия ... 9
3 Когда теория максимального правдоподобия не работает?.......................... 10
4 Асимптотическая эффективность ММП-оценок........................................... 12
5 Условный метод максимального правдоподобия............................................... 14
6 Тестирование в контексте метода максимального правдоподобия .... 17
7 ММП-оценивание в моделях временных рядов.................................................. 20
III Обобщённый метод моментов 22
1 Условия на моменты .......................................................................................... 22
2 Оценка обобщённого метода моментов............................................................. 22
3 Асимптотические свойства ОММ-оценок ...................................................... 24
4 Эффективная оценка обобщённого метода моментов................................. 25
5 Тест на сверхидентифицирующие ограничения .............................................. 28
6 Инструментальные переменные и ОММ ........................................................ 31
7 ОММ как оптимальное инструментальное оценивание.................................... 33
8 МНК, ОМНК и ММП как ОММ-оценивание................................................. 35
9 ОММ и модели с рациональными ожиданиями............................................. 36
10 Бутстрапирование ОММ-оценок...................................................................... 40
11 Поведение ОММ-оценок в конечных выборках ............................................ 41
12 Тест Хаусмана на спецификацию модели....................................................... 42
IV Анализ панельных данных 45
1 Некоторые полезные факты.............................................................................. 45
2 Структура панельных данных................................................................................ 47
3 Однонаправленная МСО с фиксированными эффектами........................... 48
4 Двунаправленная МСО с фиксированными эффектами............................... 53
5 Однонаправленная МСО со случайными эффектами ...................................... 56
6 Фиксированные или случайные эффекты?..................................................... 59
7 Динамическая панельная регрессия ..................................................................... 61