ЭКОНОМЕТРИКА ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХ

Содержание

1                 Описание курса ...................................................................................................       4

2                  Рекомендуемая литература....................................................................................... 4

I      Экстремальное оценивание и экстремальные оценки                                                    5

II    Метод максимального правдоподобия                                                                            7

1                 Оценка максимального правдоподобия и её мотивация................................       7

2                  Асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия ...              9

3                  Когда теория максимального правдоподобия не работает?..........................     10

4                  Асимптотическая эффективность ММП-оценок...........................................     12

5                 Условный метод максимального правдоподобия............................................... 14

6                  Тестирование в контексте метода максимального правдоподобия ....       17

7                  ММП-оценивание в моделях временных рядов.................................................. 20

III  Обобщённый метод моментов                                                                                       22

1                 Условия на моменты ..........................................................................................     22

2                  Оценка обобщённого метода моментов............................................................. 22

3                  Асимптотические свойства ОММ-оценок ......................................................     24

4                  Эффективная оценка обобщённого метода моментов.................................     25

5                  Тест на сверхидентифицирующие ограничения .............................................. 28

6                  Инструментальные переменные и ОММ ........................................................     31

7                  ОММ как оптимальное инструментальное оценивание.................................... 33

8                  МНК, ОМНК и ММП как ОММ-оценивание.................................................     35

9                  ОММ и модели с рациональными ожиданиями.............................................     36

10               Бутстрапирование ОММ-оценок......................................................................     40

11               Поведение ОММ-оценок в конечных выборках ............................................     41

12               Тест Хаусмана на спецификацию модели.......................................................     42

IV  Анализ панельных данных                                                                                              45

1                 Некоторые полезные факты..............................................................................     45

2                  Структура панельных данных................................................................................ 47

3                  Однонаправленная МСО с фиксированными эффектами...........................     48

4                  Двунаправленная МСО с фиксированными эффектами...............................     53

5                  Однонаправленная МСО со случайными эффектами ...................................... 56

6                  Фиксированные или случайные эффекты?.....................................................     59

7                 Динамическая панельная регрессия ..................................................................... 61

1  Наверх ↑