Розділи

2.4. ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ОТРАСЛЕВОМ РЫНКЕ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ

Из курса микроэкономики известно, что уровень концентрации агентов на рынке оказывает существенное влияние на их поведение. Чем меньше на рынке продавцов, тем выше их взаимозависимость. Это означает большую вероятность того, что они будут действовать согласованно, а следовательно, рынок будет менее конкурентным. Остановимся на описании некоторых количественных показателей, характеризующих рыночную концентрацию. На практике исполь­зуются различные показатели, позволяющие измерять степень кон­центрации производителей и покупателей на отраслевом рынке. Среди них индекс концентрации (С/у, индекс Херфиндаля — Хиршмана (ЯЯ7), индекс Ханна и Кея (НК), показатель дисперсии рыночных долей, индекс Джини, индекс Холла — Тайдмана (НТ), индекс энтропии и др. В качестве иллюстрации применения этих показателей остановимся на некоторых из них.

Наиболее простым является индекс концентрации (СКк). Он характеризует отношение величины суммы рыночных долей нескольких крупнейших фирм в отрасли к общему объему реали­зации товара всеми фирмами, действующими на данном отрасле­вом рынке:

где {) — объем реализации товара на данном отраслевом рынке 1-й фирмой;

— общий объем реализации товара на данном отраслевом рынке.

Наиболее часто индексы концентрации подсчитываются по 3-10 крупнейшим фирмам в отрасли, т.е. к равно от 3 до 10. Индекс концентрации может принимать значения в интервале 0-1. Для рынка совершенной конкуренции он равен нулю, для монопо­лии — единице. Очевидно, что его значение монотонно возрастает по мере увеличения числа учитываемых крупнейших фирм. Чем больше значение индекса концентрации для заданного числа круп­нейших фирм, тем менее конкурентным является данный отрас­левой рынок. Основной недостаток этого показателя заключается в зависимости его значения от числа крупнейших фирм, выбран­ных для анализа.

Большое распространение при исследовании концентрации на отраслевых рынках получил показатель, который называется по имени предложивших его авторов: индекс Херфиндаля — Хиршмана (ЯЯ7). Значение этого индекса определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на отраслевом рынке. Индекс НН1 лишен недостатков вышеприведенного индекса концентрации, так как при его вычислении учитываются доли всех фирм на рынке:

я

где 5. — доля /-й фирмы на данном отраслевом рынке, т.е. Qt: Ö£; п — число фирм на данном отраслевом рынке. Гипотетический случай, когда значение HHIстремится к нулю, соответствует идеальному рынку совершенной конкуренции. Слу­чай, когда HHI стремится к единице, соответствует рынку моно­полии.

Чем больше значение индекса HHI, тем выше уровень концен­трации фирм на рынке. Основным достоинством данного показа­теля является то, что он весьма чувствителен к изменению долей фирм на рынке. Это обусловлено тем, что величины долей фирм возводятся во вторую степень. Следует отметить, что именно этот индекс использует антимонопольный комитет США для характе­ристики рыночной структуры отраслей:

                   если его значение находится в интервале от 0 до 1000, то рынок слабоконцентрированный;

                   в интервале от 1000 до 1800 — рынок умеренно концентриро­ванный;

                   составляет больше 1800 — рынок высококонцентрирован­ный.

В США Бюро переписей населения регулярно публикует дан­ные по концентрации во всех отраслях. В табл. 2.2 приведены индексы ЯЯ/для 17 отраслей обрабатывающей промышленности США за 1992 г., т.е. еще в соответствии с системой классификации SIC.

Применение индекса Херфиндаля — Хиршмана подтолкнуло исследователей к поиску новых показателей схожего типа, способ­ных в зависимости от целей исследования лучше отражать те или иные особенности рыночной концентрации в отрасли.

К таким показателям можно отнести индекс Ханна и Кея (ПК), который отличается от индекса Херфиндаля — Хиршмана тем, что показатель степени, в которую возводятся рыночные доли фирм на рынке при их суммировании, может принимать любое интере­сующее исследователя значение:

Помимо приведенных существует также класс показателей для оценки рыночной концентрации, учитывающих не только коли­чественные размеры фирм, но и их ранжирование по размеру.

Одним из таких показателей является индекс Холла — Тайдмана (НТ). Этот индекс рассчитывается на основе сопоставления отно­сительных рангов фирм на рынке. Он определяется из соотноше­ния

/=1

где Я( — ранг /-й фирмы на рынке (1,2, 3...); 5. — доля /-й фирмы на рынке.

При оценке рангов самой крупной фирме присваивается ранг, равный единице, а остальным по нарастающей — ранг 2, ранг 3 и т.д. Для рынка совершенной конкуренции значение показателя равно нулю. Этот случай соответствует наличию на рынке беско­нечно большого числа равных по значению фирм. Для рынка монополии значение данного индекса будет равно единице.

К достоинствам этого показателя, выделяющим его на фоне других показателей оценки рыночной концентрации, относится возможность учитывать информацию о ранге (степени значимости) отдельных фирм на рынке наряду с информацией о количестве и долях фирм на рынке. Эта особенность делает оценки, полученные на основе использования индекса НТ, более комплексными по сравнению с оценками, получаемыми на основе других показате­лей рыночной концентрации.

Существует еще ряд показателей, которые также используются для оценки уровня концентрации в отрасли. К ним можно отнести дисперсию рыночных долей. Данный показатель свидетельствует о неравномерности распределения долей фирм в отрасли, т.е. харак­теризует неравенство их размеров. Дисперсия рыночных долей измеряется в абсолютных показателях, и чем выше ее значение, тем больше неравномерность в распределении долей фирм и, сле­довательно, выше уровень концентрации на рынке:

где х5\ — рыночная доля /-Й фирмы;

£ — средняя доля фирмы на рынке;

п — число фирм в отрасли.

Коэффициент вариации размеров фирм равен

Из равенств дисперсии рыночных долей и коэффициента вари­ации можно получить индекс Херфиндаля — Хиршмана:

1

ННГ = ~(\ + У2).

п

Из новой формулы индекса Херфиндаля — Хиршмана видна его обратная зависимость от числа фирм в отрасли и прямая — от разброса долей фирм в отрасли.

Дополнительным измерителем уровня концентрации в отрасли может служить индекс энтропии (£), который показывает степень неупорядоченности, хаотичности рынка. Чем больше степень неопределенности на рынке, тем выше уровень конкуренции. Таким образом, индекс энтропии — это показатель, обратный уровню концентрации: при монополии на рынке он принимает значение, равное нулю, а при совершенной конкуренции — еди­нице. Определить индекс энтропии можно следующим образом:

ы

В экономическом анализе уровня концентрации используется также показатель относительной энтропии:

£0 = £/1п(я).

Данный показатель принимает значения от нуля до единицы и лучше интерпретируется при осуществлении анализа уровня кон­центрации.

Наряду с дисперсией рыночных долей, характеризующей сте­пень неравномерности распределения единиц совокупности по уровню признака, в экономической теории применяется еще коэф­фициент Джини (рис. 2.2). Коэффициент концентрации Джини также принимает значения от нуля до единицы, и чем он выше, тем выше уровень концентрации на рынке.

Коэффициент Джини иллюстрируется кривой Лоренца, отра­жающей взаимосвязь процентной доли размера рынка и числа фирм, действующих на рынке, подсчитанных нарастающим итогом от меньших к большим.

Подсчитать индекс Джини можно следующим образом:

с

Следует отметить, что данный показатель не учитывает абсо­лютное количество фирм на рынке. Кривая Лоренца, как видно из рис. 2.2, иллюстрирует лишь степень неравномерности распреде­ления рыночных долей. Чем больше различие фирм по размеру, тем кривая более выпукла. Прямая ОС — линия равномерного рас­пределения, иллюстрирующая случай отрасли, представленной фирмами одинакового размера.

В статистической практике индекс Джини подсчитывается по следующей формуле:

' N /                                                                 N

1=1 _/=1                                                         ы

где х{ — рыночная доля /-й фирмы, когда фирмы расположены в порядке увеличения рыночной доли; N — общее число фирм в отрасли.

Приведенные показатели оценки рыночной концентрации являются наиболее широко применяемыми, но не единственными инструментами анализа структуры отраслевых рынков. Их список можно продолжить. Важно знать, что такого рода инструменты есть, что их применение апробировано. Вместе с тем всегда следу­ет помнить, что рассмотренные показатели являются лишь инстру­ментами для проведения соответствующего экономического ана­лиза. Только на его основе, в том числе с привлечением экономи­ческой интуиции, могут быть сделаны выводы, важные для принятия экономических решений.

РЕЗЮМЕ

Познакомившись с определением рынка и разнообразными его классификациями, нам удалось представить различия между отрас­лью и отраслевым рынком, рассмотреть вопрос концентрации про­давцов и покупателей. Более того, зная показатели концентрации, можно проводить сравнительные оценки отраслевых рынков с точ­ки зрения концентрации продавцов и покупателей. Однако анализ структуры отраслевого рынка не сводится к осуществлению расче­та показателей концентрации. Он включает в себя также опреде­ление степени дифференциации продукта на отраслевом рынке, установление доли брендов и дженериков (т.е. небрендов) и степе­ни рыночной власти фирм на этом рынке, фиксацию высоты барь­еров входа — выхода фирм на рынок и оценку эффекта масштаба отраслевых рыночных структур, рассмотрение других характерис­

тик, позволяющих с помощью того или иного набора инструментов определить состояние структуры рынка на момент исследования.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

[Т] Что представляет собой отраслевой рынок? [Т] Каковы подходы к определению его границ?

3.

Как определяются границы отраслевого рынка в работах Дж. Ро-

бинсон?

XI Сформулируйте критерии, лежащие в основе многочисленных классификаций отраслевых рынков.

5.

В чем суть процесса концентрации продавцов на отраслевом рын­ке?

7.

б7| Перечислите показатели концентрации продавцов на рынке.

Сформулируйте достоинства и недостатки индекса Херфинда ля — Хиршмана (НШ).

Приложение 2.1

ПРИМЕР РАСЧЕТА ИНДЕКСА ХЕРФИНДАЛЯ — ХИРШМАНА

Индекс Херфиндаля — Хиршмана (ЯЯ7) рассчитывается как сумма возведенных в квадрат долей фирм в общем объеме рынка. В табл. П.2.1-1 для рынка Л индекс составил

НН1= 0,122 • 5 + 0,082 • 5 = 0,104 • 10 000 = 1040, поскольку пять фирм имеют доли по 12% и пять фирм — по 8%.

Если все фирмы имеют одинаковые доли на рынке, то индекс ЯЯ/равен величине, обратной числу фирм. Следовательно, если на рынке действуют 10 одинаковых по размеру фирм, то ЯЯ/ = = 1000. Верхняя граница индекса равна 10 000, и она достигается в случае монополии.

Таблица показывает, что степень концентрации рынка В (НН1 = 2020) с единственной доминирующей фирмой в два раза превышает степень концентрации рынка Л, несмотря на одинако­вое число фирм на последнем.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  Наверх ↑

Кращі книги