Глава 1 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

1.1. МЕСТО И РОЛЬ РИСКОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.1. Понятие риска

Рассматривая сущность и содержание риска, сейчас уже нет необходимости доказывать, что успех предпринимателя, бизнес­мена, менеджера в значительной степени зависит от понимания отношения к риску. Эта проблема вызывает особый интерес и зас­луживает всестороннего изучения.

Риск в предпринимательской деятельности, бизнесе имеет впол­не самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важ­ная составная часть теории и практики управления, особенно, если учесть малоизученность этой серьезнейшей проблемы. Перечень источников по вопросам управления в ситуации риска и степени его оценки в отечественной литературе беден, фундаментальных исследований по существу нет. Ориентация в течение длительного времени на преимущественно экстенсивное развитие народного хозяйства страны, чрезмерно высокая степень централизации уп­равления, господство административных методов управления и не ставили вопрос об учете неопределенности и риска. Кроме того, при «экономике дефицита» у предпринимателя нет заинтересован­ности и желания идти на риск, менять сложившуюся технологию производства. Отсюда понятны причины отсутствия устойчивого интереса к проблеме хозяйственного и социального риска.

Анализ экономической литературы, посвященной проблеме риска [1,25,29,30,48,62 и др.], показывает, что среди исследовате­лей нет единого мнения относительно определения предпринима­тельского риска. На сегодня нет однозначного понимания сущно­сти риска. Это объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления, практически полным игнорированием его нашим хозяй­ственным законодательством в реальной экономической практике и управленческой деятельности. Кроме того, риск — это сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противо­положных реальных основ. Это обуславливает возможность суще­ствования нескольких определений риска с разных точек зрения.

Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основные моменты, которые являются характерными для риско­вой ситуации, такие как:

•   случайный характер события, который определяет, какой из возможных исходов реализуется на практике (наличие неопреде­ленности);

•   наличие альтернативных решений;

•   известны или можно определить вероятности исходов и ожи­даемые результаты;

•   вероятность возникновения убытков;

•   вероятность получения дополнительной прибыли.

Остановимся на следующем определении риска, которое, на

наш взгляд, наиболее полно отражает понятие «риск» [7].

Риск — это деятельность, связанная с преодолением неопределен­ности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность дос­тижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

Следует отметить, что разница между риском и неопределеннос­тью относится к способу задания информации и определяется нали­чием (в случае риска) или отсутствием (при неопределенности) веро­ятностных характеристик неконтролируемых переменных. В отме­ченном смысле эти термины употребляются в математической теории исследования операций, где различают задачи принятия решений при риске и соответственно в условиях неопределенности.

Если существует возможность качественно и количественно определить степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска.

Таким образом, ситуация риска (рискованная ситуация) — это разновидность неопределенности, когда наступление событий ве­роятно и может быть определено, т.е. в этом случае объективно существует возможность оценить вероятность событий, возника­ющих в результате совместной деятельности партнеров по произ­водству, контрдействий конкурентов или противников, влияние природной среды на развитие экономики, внедрение достижений науки в народное хозяйство и т.д.

 

В литературе существуют три основные точки зрения, призна­ющие или субъективную, или объективную, или субъективно-объек­тивную природу риска. По нашему мнению, наиболее правильный подход — это субъективно-объективный, так как основным аргу­ментом для его обоснования является признание того факта, что поскольку человек, группа, коллектив и т.д. в процессе деятельнос­ти включаются в субъективные отношения, то и сама деятельность имеет как субъективную, так и объективную стороны.

В связи с тем, что риск представляет собой специфическую де­ятельность в условиях неопределенности и ситуации обязатель­ного (необходимого) выбора, то он также представляет собой ди­алектическое единство объективного и субъективного.

Таким образом, риск всегда связан с выбором определенных альтернатив и расчетом вероятности их результата — в этом про­является его субъективная сторона. Вместе с тем, величина риска не только субъективная, но и объективная, поскольку она являет­ся формой качественно-количественного выражения реально су­ществующей неопределенности.

Для понимания природы предпринимательского риска фун­даментальное значение имеет связь риска и прибыли. Предпри­ниматель проявляет готовность идти на риск в условиях неопре­деленности, поскольку наряду с риском потерь существует воз­можность дополнительных доходов. Хотя ясно, что получение прибыли предпринимателю не гарантировано, вознаграждением за затраченное им время, усилия и способности могут оказаться как прибыль, так и убытки.

На рис. 1.1 показана зависимость прибыли от риска. Можно

 

выбрать решение, содержащее меньше риска (г\ = 0), но при этом меньше будет и получаемая прибыль (П]), а при самом высоком риске гз прибыль имеет наиболее высокое значение, равное П3.

Следует заметить, что предприниматель вправе частично пе­реложить риск на других субъектов экономики, но полностью из­бежать его он не может. Справедливо считается: кто не рискует, тот не выигрывает. Иными словами, для получения экономичес­кой прибыли предприниматель должен осознанно пойти на при­нятие рискового решения.

Можно с уверенностью сказать, что неопределенность и риск в предпринимательской деятельности играют очень важную роль, заключая в себя противоречие между планируемым и действитель­ным, т.е. источник развития предпринимательской деятельности.

Экономическое поведение предпринимателя при рыночных от­ношениях основано на выбираемой, на свой риск реализуемой ин­дивидуальной программе предпринимательской деятельности в рамках возможностей, которые вытекают из законодательных ак­тов. Каждый участник рыночных отношений изначально лишен заранее известных, однозначно заданных параметров, гарантий успеха: обеспеченной доли участия в рынке, доступности к произ­водственным ресурсам по фиксированным ценам, устойчивости покупательной способности денежных единиц, неизменности норм и нормативов и других инструментов экономического управления.

Риск предпринимателя, как правило, ориентирован на получе­ние значимых результатов нетрадиционными методами. Тем самым он позволяет преодолеть консерватизм, догматизм, косность, пси­хологические барьеры, препятствующие перспективным нововве­дениям. Способность рисковать — один из путей успешной дея­тельности предпринимателя. В этом проявляется конструктивная форма регулятивной функции предпринимательского риска.

Вместе с тем риск может стать проявлением авантюризма, если решение принимается в условиях неполной информации, без дол­жного учета закономерностей развития явления. В этом случае риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора.

Рядом с характеристикой риска как вероятности положитель­ных или отрицательных последствий, которые могут возникнуть в результате выбора и реализации решения о расширении пред­принимательской деятельности, риск можно рассматривать как неотъемлемый элемент самой этой деятельности. Зависимость здесь однозначная (непосредственная): по мере расширения (раз­вития) предпринимательской деятельности, партнерских и дру­гих форм хозяйствования будет расширяться сфера риска, увели­чиваться число рискованных ситуаций. Так, в экономической борьбе с конкурентами-производителями за покупателя, пред­принимательская организация вынуждена продавать свою про­дукцию в кредит (с риском невозврата денежных сумм в срок), при наличии временно свободных денежных средств размещать их в виде депозитных вкладов или ценных бумаг (с риском по­лучения недостаточного процентного дохода в сравнении с тем­пами инфляции), при ведении коммерческих операций экспорт- но-импортного характера сталкиваться с необходимостью опе­рировать различными национальными валютами (с риском потерь от неблагоприятной конъюнктуры курсов валют) и т.д.

Большинство фирм, компаний добиваются успеха, становят­ся конкурентоспособными на основе инновационной экономичес­кой деятельности, связанной с риском. Рисковые решения, риско­вый тип хозяйствования приводят к более эффективному произ­водству, от которого выигрывают и предприниматели и потребители, и общество в целом. Этим предпринимательский риск выполняет инновационную функцию.

Риск, расчет, случай, конкуренция — постоянные спутники бизнеса. Одни рискуют вкладыванием денег в дело, другие — сво­им имуществом, определенный риск здесь не только допустим, но и необходим. Люди, занятые предпринимательской деятельнос­тью, объективно действуют в условиях повышенного хозяйствен­ного, коммерческого риска, так как они вынуждены осуществлять самостоятельно дополнительные затраты на организацию произ­водства, сбыт определенной продукции.

Защитная функция риска проявляется в том, что если для пред­принимателя риск—естественное состояние, то нормальным должно быть и терпимое отношение к неудачам. Инициативным, предприим­чивым хозяйственникам нужна социальная защита, правовые, поли­тические и экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск. Предприниматель должен быть уверен, что возможная ошибка (риск) не может скомпро­метировать ни его дело, ни его имидж, так как она произошла вслед­ствие не оправдавшего себя, хотя и рассчитанного риска.

Наличие предпринимательского риска — это, по сути дела, обо­ротная сторона свободы экономической, своеобразная плата за нее. Свободе одного предпринимателя сопутствует одновременно и сво­бода других предпринимателей, следовательно, по мере развития рыночных отношений в нашей стране будет усиливаться неопреде­ленность и предпринимательский риск. Устранить неопределенность будущего в предпринимательской деятельности невозможно, так как она является элементом объективной действительности.

Наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений, в связи с чем лицо, принимаю­щее решение (ЛПР), в процессе принятия решения анализирует все возможные альтернативы, выбирая наиболее рентабельные и наименее рискованные. В зависимости от конкретного содержа­ния ситуации риска альтернативность обладает различной степе­нью сложности. Поэтому в сложных экономических ситуациях для выбора оптимального решения используются специальные мето­ды анализа. Следовательно, можно выделить и аналитическую функцию предпринимательского риска.

Функции предпринимательского риска позволяют сделать вывод, что, несмотря на значительный потенциал потерь, кото­рый несет в себе риск, он является и источником возможной при­были. Поэтому основной задачей предпринимателя является не отказ от риска вообще, а выборы решений, связанных с риском на основе объективных критериев, а именно: до каких пределов может действовать предприниматель, идя на риск.

Отметим, что существование риска, как неотъемлемого эле­мента экономического процесса, а также специфика используемых в этой сфере управленческих воздействий привела к тому, что уп­равление риском в ряде случаев стало выступать в качестве само­стоятельного вида профессиональной деятельности. Этот вид де­ятельности выполняют профессиональные институты специалис­тов, страховые компании, а также финансовые менеджеры, менеджеры по риску, специалисты по страхованию.

1.1.2. Классификация рисков

Вопросы классификации рисков представляют довольно слож­ную проблему, что обусловлено их многообразием.

Поскольку главной задачей является оценка степени рисков, то их классификация по вполне определенным признакам, будет полезной при решении поставленной задачи.

На наш взгляд наиболее полной является система рисков, пред­ставленная в книге [12], которая приведена на  По характеру последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные.

Особенность чистых рисков (их иногда называют статисти­ческими или простыми) заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельнос­ти. Их причинами могут быть стихийные бедствия, несчастные случаи, недееспособность руководителей фирм и др.

Спекулятивные риски, которые называют также динамичес­кими или коммерческими, несут в себе либо потери, либо допол­нительную прибыль для предпринимателя. Их причинами могут быть изменение курсов валют, изменение конъюнктуры рынка, изменение условий инвестиций и др.

По сфере возникновения, в основу которой положены сферы деятельности, различают следующие виды рисков:

•    производственный риск, связанный с невыполнением пред­приятием своих планов и обязательств по производству продук­ции, товаров, услуг, других видов производственной деятельнос­ти в результате воздействия как внешней среды, так и внутренних факторов;

•    коммерческий риск — это риск потерь в процессе финансо­во-хозяйственной деятельности; его причинами могут быть сни­жение объемов реализации, непредвиденное снижение объемов закупок, повышение закупочной цены товара, повышение издер­жек обращения, потери товара в процессе обращения и др.;

•    финансовый риск возникает в связи с невозможностью вы­полнения фирмой своих финансовых обязательств, их причинами являются изменение покупательной способности денег, неосуще­ствление платежей, изменение валютных курсов и т.п.

В зависимости от основной причины возникновения рисков, они делятся на следующие категории:

•   природно-естественные риски — это риски связанные с про­явлением стихийных сил природы;

•    экологические риски связаны с наступлением гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде;

•   политические риски—это возможность возникновения убыт­ков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики;

•   транспортные риски связаны с перевозками грузов различ­ными видами транспорта;

•    имущественные риски — это риски от потери имущества предпринимателя по причинам от него не зависящим;

•    торговые риски зависят от убытков по причине задержки платежей, не поставки товара, отказа от платежа и т.п.

Большая группа рисков связана с покупательной способнос­тью денег. Сюда относятся:

•   инфляционные риски, которые обусловлены обесценивани­ем реальной покупательной способности денег, при этом предпри­ниматель несет реальные потери;

•    дефляционный риск связан с тем, что при росте дефляции падает уровень цен и, следовательно, снижаются доходы;

•    валютные риски связаны с изменением валютных курсов, они относятся к спекулятивным рискам, поэтому, при потерях од­ной из сторон в результате изменения валютных курсов, другая сторона, как правило, получает дополнительную прибыль и на­оборот;

•   риск ликвидности связан с потерями при реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости.

Инвестиционные риски связаны с возможностью недополуче­ния или потери прибыли в ходе реализации инвестиционных про­ектов, они включают в себя следующие подвиды рисков:

•    риск упущенной выгоды заключается в том, что возникает финансовый ущерб в результате неосуществления некоторого ме­роприятия;

•    риск снижения доходности связан с уменьшением размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям; он делит­ся на процентный риск, возникающий в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам, и кредитный риск, возникающий в случае неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору;

•    биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок;

•   селективные риски возникают из-за неправильного форми­рования видов вложения капиталов, вида ценных бумаг для инве­стирования;

•    риск банкротства связан с полной потерей предпринимате­лем собственного капитала из-за его неправильного вложения.

Естественно, анализ классификационных признаков, видов и подвидов риска можно продолжить, но это в основном приведет к очередному перечислению мнений различных исследователей и специалистов, что не даст ответа на основной вопрос — какой подход, какая классификация являются основной, в какой степе­ни она будет способствовать снижению степени риска.

Остановимся лишь на таком критерии как допустимый пре­дел риска.

Под допустимым риском понимается уровень риска в преде­лах его среднего уровня, то есть среднего по отношению к другим видам деятельности и другим хозяйственным субъектам. Если обо­значить через Я — средний уровень риска в экономике, а через

— уровень допустимого риска, то должно иметь место нера­венство

(1.1.1)

Под критическим риском /?_кр понимается риск, уровень кото­рого выше среднего, но в пределах максимально допустимых зна­чений риска /?_тах) принятых в данной экономической системе для определенных видов деятельности, т.е.

< Л_кр < Л_тах.                                                                         (1-1-2)

И катастрофический риск Я_кат — это такой риск, который пре­вышает максимальную границу риска /?_тах, сложившуюся в дан­ной экономической системе, и для которого выполняется условие

^кат^>^шах-                                                                             (1.1.3)

Характерной причиной возникновения экономического рис­ка является неопределенность.

Ранее отмечалось, что риск как экономическая категория пред­ставляет собой событие, которое может произойти или не про­изойти. В случае совершения такого события возможны три эко­номических результата: отрицательный (убыток, ущерб, проиг­рыш), нулевой, положительный (прибыль, выгода, выигрыш).

Рискованная ситуация связана со статистическими процесса­ми и ей сопутствуют три сосуществующих условия: наличие нео­пределенности, необходимость выбора альтернативы и возмож­ность при этом качественной и количественной оценки вероятно­сти осуществления того или иного варианта.

Остановимся подробнее на первом условии. Рассматривая де­ятельность некоторой экономической системы, нужно учитывать, что она всегда сопряжена с неопределенностью в самых различ­ных сферах и на самых различных этапах ее развития. Наличие неопределенности в деятельности экономических систем обуслав­ливает возникновение рисков, без учета которых невозможно эф­фективное развитие экономики.

1.1.3. Система неопределенностей

Условия неопределенности, имеющие место при любых видах предпринимательской деятельности обусловлены тем, что эконо­мические системы в процессе своего функционирования испыты­вают зависимость от целого ряда причин, которые можно систе­матизировать в виде схемы неопределенностей, представленной на рис. 1.3.

По времени возникновения неопределенности распределяют­ся на ретроспективные, текущие и перспективные. Необходимость учета фактора времени при оценке экономической эффективнос­ти принимаемых решений обусловлена тем, что как эффект, так и затраты могут быть распределены во времени. Равные по величи­не затраты, по-разному распределенные во времени, обеспечива­ют неодинаковый полезный результат того или иного вида (эко­номический, социальный и др.)

По факторам возникновения неопределенности подразделя­ются на экономические (коммерческие) и политические. Эконо­мические неопределенности обусловлены неблагоприятными из­менениями в экономике предприятия или в экономике страны, к ним относятся, неопределенность рыночного спроса, слабая пред­сказуемость рыночных цен, неопределенность рыночного пред­ложения, недостаточность информации о действиях конкурентов и т.д. Политические неопределенности обусловлены изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность. Эти виды неопределенности связаны между собой, и часто на практике их достаточно трудно разделить.

Природная неопределенность описывается совокупностью факторов, среди которых могут быть: климатические, погодные условия, различного рода помехи (атмосферные, электромагнит­ные и др.).

Следующим видом неопределенности является неопределен­ность внешней среды. При экономическом анализе предпринима­тельской деятельности вводятся понятия внешней и внутренней среды. Внутренняя среда включает факторы, обусловленные дея­тельностью самого предпринимателя и его контактами. Внешняя среда представлена факторами, которые не связаны непосредствен­но с деятельностью предпринимателя и имеют более широкий со­циальный, демографический, политический и иной характер.

Особый вид неопределенности имеет место при наличии кон­фликтных ситуаций, в качестве которых могут быть: стратегия и тактика лиц, участвующих в том или ином конкурсе, действия конкурентов, ценовая политика олигополистов и т.п.

Обособленную группу составляют задачи, в которых рассмат­риваются проблемы несовпадающих интересов и многокритериаль­ного выбора оптимальных решений в условиях неопределенности.

Наличие неопределенностей значительно усложняет процесс выбора оптимальных решений и может привести к непредсказуе­мым результатам. На практике, при проведении экономического анализа, во многих случаях пытаются не замечать указанное «зло», вызванное фактором неопределенности и действуют (принимают решение) на основе детерминированных моделей. Иначе говоря, предполагается, что факторы, влияющие на принимаемые реше­ния, известны точно. К сожалению, действительность часто не соответствует таким представлениям. Поэтому политика выбора эффективных решений без учета неконтролируемых факторов во многих случаях приводит к значительным потерям экономичес­кого, социального и иного содержания.

Рассматривая неопределенность, которая является наиболее характерной причиной риска в экономической деятельности, не­обходимо отметить, что выделение и изучение ее применительно к процессу экономической, коммерческой, управленческой, финан­совой и других видов деятельности является крайне необходимым, поскольку при этом отображается практическая ситуация, когда нет возможности осуществлять перечисленные виды деятельнос­ти в условиях, которые не могут быть однозначно определены.

В литературе существуют различные формулировки термина «неопределенность». Наиболее полно, по нашему мнению, эта формулировка раскрыта в книге [79]. Неопределенность — это неполное или неточное представление о значениях различных па­раметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об усло­виях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью воз­никновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуа­ций и последствий, характеризуется понятием риск.

С точки зрения вероятности выпадения событий неопределен­ность можно подразделить на три вида: полная неопределенность, полная определенность, частичная неопределенность.

Полная неопределенность характеризуется близкой к нулю прогнозируемостью Рь наступления события, что математически выражается соотношением

1кп Р₍ = 0,                                                                             (1-1.4)

где I — время;

4 — конечное время прогнозирования события.

Полной неопределенности соответствует близкая к единице прогнозированность событий, т.е.

ШпР₍=1.                                                                                (1.1.5)

Это возможно прежде всего в тех случаях, когда при решении задачи в условиях неопределенности определяется с какой-то ве­роятностью оптимальное решение и с заранее известной вероят­ностью (обычно равной 0,9 — 0,99) находится доверительный прогнозируемый интервал, позволяющий прогнозировать не толь­

ко свою стратегию на рынке, а и его собственное поведение, тен­денции развития и т.п.

Частичная неопределенность отвечает таким событиям, про- гнозируемость которых лежит в пределах от 0 до 1, что определя­ется неравенством

О < Нш Р, < 1.                                                     ₍₁₁₆₎

В условиях объективного существования риска и связанных с ним финансовых, моральных и др. потерь возникает потребность в определенном механизме, который позволил бы наилучшим из возможных способов с точки зрения поставленных предпринима­телем (фирмой) целей учитывать риск при принятии и реализа­ции хозяйственной деятельности.

1.1.4. Процесс управления риском

Таким механизмом является управление риском (риск-менед­жмент). Основные этапы процесса управления риском [74] пред­ставлены на рис 1.4.

Анализ риска

Выявление

Т

Выбор методов воздействия на риск

при сравнении их эффективности

I

 

 

Нас в первую очередь интересует оценка степени риска, т.е. количественный анализ, предполагающий численное определение отдельных рисков и риска проекта (решения) в целом. На этом этапе определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количествен­ная оценка степени риска, определяется (устанавливается) также допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска.

При анализе экономического риска, разделив рассматривае­мую систему или экономический процесс на подсистемы, исполь­зуя вербальные, математические методы, модели и приемы, экс­пертизы и опыт специалистов, вычислительную технику, ЛПР может анализировать неопределенность, связанную с каждым из элементов системы. Оно может рассматривать степень зависимо­сти между риском и составляющими данного объекта, оценивать совокупное влияние рисков подсистем на процесс.

В результате проведения анализа риска получается картина возможных рисковых событий, вероятность их наступления и последствий. После сравнения полученных значений рисков с пре­дельно допустимыми вырабатывается стратегия управления риском, и на этой основе — меры предотвращения и уменьшения риска.

После выбора определенного набора мер по устранению и минимизации риска, следует принять решение о степени доста­точности выбранных мер. В случае достаточности — осуществля­ется реализация проекта (принятие оставшейся части риска), в противном случае целесообразно отказаться от реализации про­екта (избежать риска).

Основные величины оценки экономического риска связаны с выигрышем или проигрышем, с потерей или прибылью в резуль­тате хозяйственной или предпринимательской деятельности. Мож­но предположить, что теоретический способ экономической оцен­ки риска базируется на двух параметрах: размер возможных по­терь и их вероятность, а это означает, что нужно определить количественную величину обеих характеристик, после чего риски становятся сравнимыми между собой.

Рассмотрим это предположение подробнее, построив схему ве­роятности получения прибыли. На рис. 1.5 представлена кривая риска и зоны риска: допустимая г\, повышенного риска гг, и кри­тического риска гз в зависимости от величины прибыли, а так­же безрисковая зона, в которой не ожидается непредвиденных

 

1.1.5. Методы оценки экономических рисков

Роль количественной оценки экономического риска значитель­но возрастает, когда существует возможность выбора из совокуп­ности альтернативных решений оптимального решения, обеспе­чивающего наибольшую вероятность наилучшего результата при наименьших затратах и потерях в соответствии с задачами мини­мизации и программирования риска. Здесь следует выявить, ко­личественно измерить, оценить и сопоставить элементы рассмат­риваемых экономических процессов, выявить и определить взаи­мосвязи, тенденции, закономерности с описанием их в системе экономических показателей, что немыслимо без использования ма­тематических методов и моделей в экономическом анализе.

 

Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыноч­ной неопределенности и выбрать наиболее эффективное (опти­мальное) решение. Математические методы и модели позволяют имитировать различные хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов.

Методы экономико-математического анализа, являясь регуля­тором экономической деятельности в единстве внешних и внут­ренних неопределенностей, обеспечивая выбор оптимальных ре­шений, позволяют также математически анализировать, измерять значение и возможности минимизации, программирования риска с целью наилучшего управления риском на основе повышения эффективности и качества хозяйственной деятельности, сокраще­ния неопределенности.

В качестве математических средств принятия решений в усло­виях неопределенности и риска будем пользоваться методами те­ории математических игр, теории вероятностей, математической статистики, теории статистических решений, математического программирования.

Теория игр — это теория математических моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности, противопо­ложных интересов различных сторон, конфликта. Матричные игры могут служить математическими моделями многих простей­ших конфликтных ситуаций из области экономики. В частности, теория игр применяется в вопросах борьбы фирм за рынки, в явлениях олигополии, в планировании рекламных компаний, при формировании цен на конкурентных рынках, в биржевой игре и т.д. С позиций теории игр можно рассматривать вопросы цент­рализации и децентрализации управления производством, опти­мальное планирование по нескольким показателям, плани­рование в условиях неопределенности, порождаемой, например, техническим прогрессом, преодоление ведомственных противодей­ствий и т.д.

Риск — категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения степени риска используют вероятностные расчеты.

Количественная оценка вероятности наступления отдельных рисков и то, во что онц могут обс^йтись, позволяет ЛПР выделить наиболее вероятные по возникновению и весомые по величине потерь риски, которые будут являться объектом дальнейшего ана­лиза для принятия решения о целесообразности реализации про­екта. Оценка вероятности также поможет ЛПР уяснить практи­ческие возможности выборочных исследований и дать прогноз будущих действий.

Применительно к экономическим задачам методы математи­ческой статистики сводятся к систематизации, обработке и исполь­зованию статистических данных для научных и практических вы­водов. Метод исследования, опирающийся на рассмотрение ста­тистических данных о тех или иных совокупностях объектов, называется статистическим. Основным элементом экономическо­го исследования является анализ и построение взаимосвязей эко­номических переменных. Изучение таких взаимосвязей осложне­но тем, что они не являются строгими, функциональными зависи­мостями. Бывает достаточно трудно выявить все основные факторы, влияющие на данную переменную (например, прибыль, риск), многие такие взаимодействия являются случайными, носят неопределенный характер, и число статистических наблюдений является ограниченным. В этих условиях математическая статис­тика (то есть теория обработки и анализа данных) позволяет стро­ить экономические модели и оценивать их параметры, проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи, что в конечном счете служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений. Теория вероятностей иг­рает важную роль при статистических исследованиях вероятност­но-случайных явлений. Здесь в полной мере находят применение такие, основанные на теории вероятностей разделы математичес­кой статистики, как статистическая проверка гипотез, статисти­ческое оценивание распределений вероятностей и входящих в них параметров и др.

Методы принятия решений в условиях риска также разраба­тываются и обосновываются в рамках так называемой теории ста­тистических решений. Суть статистического метода, как уже ука­зывалось, заключается в том, что анализируется статистика по­терь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном предприятии (экономическая ситуация), устанавливается величи­на и частость получения того или иного экономического резуль­тата и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. Не­достатком статистического подхода к измерению риска является тот факт, что он основывается па имеющихся статистических дан­ных прошлых периодов, в то время как оценка риска относится к будущим событиям. Это снижает ценность данного подхода к ус­ловиях быстро меняющейся экономической обстановки. В то же время достоинством данного подхода к измерению риска являет­ся его объективность.

Экономико-математические задачи, цель которых состоит в нахождении наилучшего (оптимального) с точки зрения некото­рого критерия (или критериев) варианта использования имею­щихся ресурсов (труда, капитала, и пр), называются оптимиза­ционными. Оптимизационные задачи решаются с помощью оптимизационных моделей методами математического про­граммирования. Необходимым условием использования опти­мального подхода к планированию и управлению (принципа оптимальности) является гибкость, альтернативность производ­ственно-хозяйственных ситуаций, в условиях которых приходится принимать планово-управленческие решения. Именно такие си­туации, как правило, и составляют повседневную практику хо­зяйствующего субъекта (выбор оптимального ассортимента производственной программы, прикрепление к поставщикам, составление портфеля ценных бумаг, вложение инвестиций в оптимальный проект, маршрутизация, раскрой материа­лов и т.д.).

Структура оптимизационной модели состоит из целевой фун­кции, области допустимых решений и системы ограничений, определяющих эту область. Целевая функция в самом общем виде, в свою очередь, также состоит из трех элементов: управ­ляемых переменных, неуправляемых переменных и формы функции (вида зависимости между ними). Если все функции, описывающие некоторую экономическую ситуацию линейны, то имеем задачу линейного программирования, к которой и будет сведена задача игры с природой о нахождении оптимального ассортимента продукции, выпускаемой швейным производ­ством.

С каждой задачей линейного программирования связана дру­гая задача, называемая двойственной по отношению к исходной. Совместное изучение данной задачи и двойственной к ней задачи служит инструментом анализа и принятия правильных решений в условиях постоянно меняющейся экономической ситуации.