4.6. Каналы на основе диапазонов Боллинджера

4.6.1. Торговые системы на основе диапазонов Боллинджера

Мы не будем останавливаться на расчетах самого диа­пазона Боллинджера (этот способ описан в любой книге по тех­ническому анализу). Отметим только, что для построения диа­пазонов Боллинджера надо задать количество свечек для расчета скользящей средней — n, тип скользящей средней (про­стая, взвешенная или какая-то другая) и ширину диапазона — d. Ширина диапазона измеряется в среднеквадратичных от­клонениях (см. описание диапазона Боллинджера). На рисун­ке 4.6.1 приведен пример диапазона Боллинджера для часовых свечек швейцарского франка, построенный на основе простой скользящей средней с n = 24 и d = 2.

Если внимательно рассмотреть рисунок 4.6.1, то можно за­метить, что часто цена, выйдя за границу диапазона Боллинд- жера, разворачивается и идет к другой границе. При этом мы пытаемся «поймать» самое начало разворота, то есть строим

«разворотную» торговую систему. Поэтому для создания пер­вого варианта торговой системы можно предложить следую­щие правила:

1.   Открываем длинную позицию, когда цена закрытия пересе­чет нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх.

2.   Закрываем длинную позицию, когда цена закрытия пересе­чет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.

3.   Открываем короткую позицию, когда цена закрытия пересе­чет верхнюю границу диапазона Боллинджера сверху вниз.

4.   Закрываем короткую позицию, когда цена закрытия пересе­чет нижнюю границу диапазона Боллинджера снизу вверх. В этой торговой системе правила для открытия одной позиции

совпадают с правилами для закрытия другой позиции. Такие тор­говые системы называются разворотными. Если еще раз посмот­реть на рисунок 4.6.1, то легко заметить, что цена после разворота часто доходит не до противоположной границы диапазона, а до его средины, то есть до скользящей средней. И этот факт не зави­сит от параметров диапазона Боллинджера. И при создании своей торговой системы вы должны это учитывать. А какие еще измене­ния можно внести в эту торговую систему? Самый простой вари­ант — это изменить параметры диапазонов Боллинджера. Но этот вариант самый простой и далеко не единственный. Ниже мы крат­ко опишем и другие возможные варианты изменений.

Первый метод изменения торговой системы

Рассматривая области открытия позиции, можно заме­тить, что часто бывает, например, такая ситуация: цена закрытия пересекла сверху вниз верхняя границу диапазона Боллинджера, была открыта «короткая» позиция, но далеко вниз цена не пошла, а развернулась и пошла верх. Разумно было бы в этом случае за­крыть «короткую» позицию. Аналогичные рассуждения можно провести и для «длинной» позиции. Чтобы это учесть, введем в правила для закрытия позиции добавочные условия: • «длинная» позиция закрывается и в том случае, когда цена за­крытия пересекает нижнюю границу Боллинджера сверху вниз;

• «короткая» позиция закрывается и в том случае, когда цена за­крытия пересекает верхнюю границу Боллинджера снизу вверх. Обратите внимание, что в этом случае торговая система уже не будет оборотной, так как, например, правила закрытия «ко­роткой» позиции не совпадают с правилами открытия «длин­ной» позиции.

Мы не будем приводить результаты тестирования этого и других вариантов торговой системы, предоставляя это вам в качестве упражнения.

Второй метод изменения торговой системы

При открытии «длинной» позиции вместо цены за­крытия можно использовать минимальную цену, то есть от­крывать «длинную» позицию тогда, когда минимальная цена пересечет нижнюю границу Боллинджера снизу вверх. Анало­гично «короткую» позицию можно открывать, когда макси­мальная цена пересечет верхнюю границу сверху вниз. В этот же метод можно включить вариант использования минималь­ной и максимальной цены для закрытия позиций.

Третий метод изменения торговой системы

Вместо цен закрытия использовать скользящую сред­нюю с очень коротким периодом, например с периодом 3. Час­то это помогает избежать большого числа ложных сигналов на открытие позиции.

Четвертый метод изменения торговой системы

Рассматривая график диапазона Боллинджера, мож­но заметить, что цена перед разворотом часто доходит не до противоположной границы, а до средней линии и отбивается от нее. С учетом этого можно добавить в торговую систему сле­дующие условия:

1. Открывать «длинную» позицию, когда цена закрытия пересе­чет среднюю линию диапазона Боллинджера (скользящую среднюю) снизу вверх. Если в момент пересечения «длинная» позиция уже открыта, то второй раз она не откроется.

2.   Закрывать «длинную» позицию, когда цена закрытия пере­сечет среднюю линию диапазона Боллинджера сверху вниз.

3.   Открывать «короткую» позицию, когда цена закрытия пере­сечет среднюю линию диапазона Боллинджера сверху вниз. Если в момент пересечения «короткая» позиция уже откры­та, то второй раз она не откроется.

4.   Закрывать «короткую» позицию, когда цена закрытия пере­сечет среднюю линию диапазона Боллинджера снизу вверх.

4.6.2. Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов

Мы уже говорили, что сейчас используем диапазон Боллинджера для построения разворотной торговой системы. При построении таких торговых систем большую помощь мо­гут оказать осцилляторы. Рассмотрим возможности использо­вания осциллятора RSI совместно с диапазоном Боллинджера. При этом при использовании самого диапазона Боллинджера мы ограничимся самым простым вариантом. Вы легко сможете изменить этот вариант, используя методы, описанные выше.

Первый вариант — разворот RSI

Рассматривая одновременно графики диапазона Бол- линджера и RSI (рисунок 4.6.2) нетрудно заметить, что обычно если цены выше верхней границы диапазона Боллинджера, то RSI имеет большие значения, а если цена ниже нижней грани­цы, то RSI имеет низкие значения. Поэтому можно попробо­вать использовать RSI следующим образом:

1.   Открывать «длинную» позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и RSI начал возрастать (то есть значение RSI больше, чем было на предыдущей свечке).

2.   Закрывать «длинную» позицию, если цена выше верхней границы диапазона Боллинджера и RSI начал убывать (то есть значение RSI меньше, чем было на предыдущей свечке).

3.   Открывать «короткую» позицию, если цена выше верхней границы диапазона Боллинджера и RSI начал убывать.

4.   Закрывать «короткую» позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и RSI начал возрастать. Но если эту систему протестировать, то можно увидеть, что

она слишком «дерганная», то есть слишком часто открывает позиции и дает большой процент убыточных сделок. Чтобы из­бавиться от этого, попробуем применить сглаживание RSI.

Второй вариант — разворот сглаженного RSI

Для сглаживания RSI воспользуемся простой сколь­зящей средней. То есть вместо RSI будем использовать сред­нюю от RSI с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляю­щем большинстве случаев — это наилучший вариант. Более длинный период часто приводит к тому, что сигнал на откры­тие позиции возникает слишком поздно.

Мы рекомендуем провести тестирование этой торговой си­стемы. Для определенности в качестве условия для закрытия позиции используйте фиксированный take-profit равный 60 пунктам. У нас при тестировании такой торговой системы на часовых свечках на франке получалось очень хорошее соотно­шение прибыльных торгов к убыточным.

Третий вариант — учет запаздывания разворота RSI

При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллин- джера, а RSI еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем пропустить возможность для открытия «длинной» позиции. Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому в базовом варианте торговой системы, в пра­виле для открытия «длинной» позиции, условие «цена закрытия меньше нижней границы диапазона Боллинджера» заменим ус­ловием «минимальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек меньше нижней границы». Аналогично в правиле для от­крытия «короткой» позиции условие «цена закрытия больше вер­хней границы диапазона Боллинджера» заменим условием «мак­симальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек боль­ше верхней границы». Условия закрытия позиции в этом вариан­те менять не будем. Такой вариант работы можно использовать как на дневных, так и на часовых свечках.

Четвертый вариант — использование RSI для закрытия позиции

RSI, не дойдя до противоположной границы диапазо­на Боллинджера. Например, для закрытия «короткой» пози­ции можно использовать следующее добавочное условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие может быть записано и для закрытия длинной позиции.

Вместо одного уровня 50 можно взять два разных уровня для «длинной» и «короткой» позиций, вместо RSI — сглажен­ный RSI и т. д.

На этом мы заканчиваем главу о торговых системах, осно­ванных на конвертах. Еще раз обращаю ваше внимание, что вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из конвертов, а вместо RSI — любой из осцилляторов (стохас­тику, %W и т. д.). В заключение этой главы необходимо отме­тить, что все перечисленные выше можно использовать и для того, чтобы закрывать позицию, если цена развернулась торго­вые системы надо рассматривать только как примеры для со­здания собственных торговых систем.