7.3 Ідентифікація економетричної моделі

Параметри структурної економетричної моделі можуть бути представлені у структурній та у зведеній (прогнозній) формах. Якщо параметри структурної форми однозначно виражаються через параметри прогнозної форми системи регресії, то така економетрична модель називається ідентифікованою. Якщо число оцінюваних параметрів структурної форми регресії більше числа оцінюваних параметрів прогнозної форми, тобто число оцінюваних параметрів прогнозної форми регресії більше числа рівнянь, то таку систему називають неідентифікованою.

Система структурних регресій буде ідентифікованою, якщо для кожної регресії виконується умова  , п — число ендогенних величин та число регресій у системі; т — число екзогенних величин у системі регресій;  – число ендогенних величин в і-й регресії,  — число екзогенних величин в і-й регресії.

Запишемо систему структурних регресій:

  (7.10)

Для першої регресії маємо таке співвідношення:

Аналогічно для другої регресії:

Умова ідентифікації регресії виконана.